Сравнение USNG с CATF
USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and CATF (American Century California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - USNG is a Energy Equities fund actively managed by Amplify, while CATF is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past year, USNG returned 40.50% vs 7.98% for CATF. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. USNG charges 0.59%/yr vs 0.27%/yr for CATF.
Доходность
Сравнение доходности USNG и CATF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USNG показывает доходность 31.42%, что значительно выше, чем у CATF с доходностью 1.92%.
USNG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 31.42%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CATF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USNG и CATF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 31.42% | 10.81% |
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 1.92% | 5.50% |
Correlation
The correlation between USNG and CATF is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USNG vs. CATF — Ранг доходности на риск
USNG
CATF
Сравнение USNG c CATF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и American Century California Municipal Bond ETF (CATF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNG | CATF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.54 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 2.90 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.70 | 10.17 | +9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNG | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.66 | 0.79 | +1.87 |
Просадки
Сравнение просадок USNG и CATF
Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что больше максимальной просадки CATF в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и CATF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USNG | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.82% | -4.83% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -2.77% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -0.58% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -1.27% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.79% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности USNG и CATF
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с American Century California Municipal Bond ETF (CATF) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что USNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CATF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USNG | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 1.06% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 2.18% | +10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 3.14% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 4.33% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 4.33% | +12.22% |
Сравнение комиссий USNG и CATF
USNG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CATF в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNG и CATF
Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности CATF в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 3.22% | 3.40% | 1.32% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.13% | 1.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USNG and CATF have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USNG has higher volatility (6.40%) compared to CATF (1.06%). In terms of maximum drawdown, USNG dropped -6.82% vs CATF's -4.83%.
On 1-year performance, USNG leads with 40.50% vs 7.98% for CATF. On fees, CATF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, CATF has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USNG has performed better with a 40.50% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CATF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.
CATF has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.13% for USNG.
USNG is categorized as Energy Equities, while CATF is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Amplify and American Century. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.27% for CATF.
CATF currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USNG и CATF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор