Сравнение USMV с STRN
USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and STRN (SMART Trend ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while STRN is a Actively Managed fund actively managed by SmartWay. USMV is passively managed, while STRN is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. USMV charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for STRN.
Доходность
Сравнение доходности USMV и STRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMV показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у STRN с доходностью 19.31%.
USMV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.44%
- С начала года
- 3.90%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.51%
STRN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USMV и STRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 3.90% | 0.87% |
STRN SMART Trend ETF | 19.31% | 10.48% |
Correlation
The correlation between USMV and STRN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMV vs. STRN — Ранг доходности на риск
USMV
STRN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USMV c STRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и SMART Trend ETF (STRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMV | STRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USMV и STRN
Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки STRN в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и STRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMV | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -15.43% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -8.89% | +7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -3.00% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USMV и STRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMV | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 26.85% | -18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 26.85% | -14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 26.85% | -12.35% |
Сравнение комиссий USMV и STRN
USMV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии STRN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMV и STRN
Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности STRN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend ETF | 0.15% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.49% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
USMV and STRN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for STRN.
USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.15% for STRN.
USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while STRN is Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and SmartWay. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.59% for STRN.
Подберите оптимальное распределение для USMV и STRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор