PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMTX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMTX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности USMTX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMTX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с FSMUXUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий USMTX и USMSX

USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

USMTX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMTX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMTXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.86

3.63

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.92

6.49

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.29

3.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.97

6.48

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.30

33.64

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMTX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMTX на текущий момент составляет 3.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMSX равному 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMTX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMTXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

3.63

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.60

2.39

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

1.86

+0.23

Корреляция

Корреляция между USMTX и USMSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMTX и USMSX

Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок USMTX и USMSX

Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMTXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.98%

-2.09%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.40%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.92%

-2.03%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.30%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.22%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.08%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности USMTX и USMSX

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) имеют волатильность 0.22% и 0.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMTXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.22%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

0.40%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70%

0.69%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

0.70%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

0.74%

+0.01%