Сравнение USMTX с MYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI).
USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. MYI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 13 апр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности USMTX и MYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMTX и MYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
MYI BlackRock MuniYield Quality Fund III | -0.82% | 4.74% | 0.55% | 8.79% | -20.52% | 6.99% | 11.60% | 16.64% | -8.42% | 6.74% |
Доходность по периодам
С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у MYI с доходностью -0.82%.
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
MYI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMTX и MYI
USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MYI в 2.16%.
Доходность на риск
USMTX vs. MYI — Ранг доходности на риск
USMTX
MYI
Сравнение USMTX c MYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMTX | MYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.86 | 0.26 | +3.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.92 | 0.42 | +6.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.29 | 1.06 | +2.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 0.37 | +6.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.30 | 0.99 | +35.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMTX | MYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 0.26 | +3.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | -0.07 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.24 | +1.85 |
Корреляция
Корреляция между USMTX и MYI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMTX и MYI
Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности MYI в 6.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
MYI BlackRock MuniYield Quality Fund III | 6.27% | 6.13% | 6.03% | 4.30% | 5.22% | 4.17% | 3.84% | 3.89% | 5.01% | 5.88% | 6.20% | 6.03% |
Просадки
Сравнение просадок USMTX и MYI
Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки MYI в -43.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и MYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMTX | MYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.98% | -43.90% | +41.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -7.58% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.92% | -31.84% | +29.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -10.47% | +10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -9.40% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 2.81% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMTX и MYI
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.22%, в то время как у BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMTX | MYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 3.55% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 5.49% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70% | 10.38% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 10.82% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 11.34% | -10.59% |