PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMTX с FXIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMTX с FXIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMTX (JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund) and FXIEX (PIMCO Fixed Income SHares: Series TE) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, USMTX returned 1.93%/yr vs 1.67%/yr for FXIEX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. USMTX charges 0.24%/yr vs 0.07%/yr for FXIEX.

Доходность

Сравнение доходности USMTX и FXIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMTX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у FXIEX с доходностью 1.81%.

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.65%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

FXIEX

1 день
0.20%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.24%
1 год
6.90%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.67%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMTX и FXIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.79%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		1.81%3.37%5.16%8.92%-10.89%2.19%7.22%8.45%1.00%7.71%

Correlation

The correlation between USMTX and FXIEX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.34

The correlation between USMTX and FXIEX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с FLAAXUSMTX с MAMTXUSMTX с FSMUXUSMTX с CFMOXUSMTX с EIHMXUSMTX с NMTRX
Часто сравнивают с FXIEX:
FXIEX с BRASXFXIEX с PRFHXFXIEX с VWALXFXIEX с FEHIXFXIEX с NVHIXFXIEX с VTEAXFXIEX с VWIAX

Доходность на риск

USMTX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FXIEX
Ранг доходности на риск FXIEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMTX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMTXFXIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.52
2.49

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.05
4.35

+5.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.63

1.61

+4.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.91

3.61

+5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

49.19

11.89

+37.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMTX vs. FXIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMTX на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа FXIEX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMTX и FXIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMTXFXIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52

2.49

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.69

0.40

+2.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.60

+1.52

Просадки

Сравнение просадок USMTX и FXIEX

Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и FXIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMTXFXIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.98%

-15.25%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-2.42%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.50%

-5.56%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.92%

-15.25%

+13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-2.90%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.66%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности USMTX и FXIEX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.20%, в то время как у PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMTXFXIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

1.29%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

2.19%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

3.55%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

4.37%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

4.10%

-3.35%

Сравнение комиссий USMTX и FXIEX

USMTX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMTX и FXIEX

Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FXIEX в 2.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		2.79%2.75%4.53%3.98%3.25%2.63%3.37%3.63%3.79%2.67%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.52%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%

Часто задаваемые вопросы

USMTX and FXIEX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXIEX has higher volatility (1.29%) compared to USMTX (0.20%). In terms of maximum drawdown, USMTX dropped -1.98% vs FXIEX's -15.25%.

USMTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMTX и FXIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор