PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USMTX с FKTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMTX с FKTIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USMTX (JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund) and FKTIX (Franklin Federal Tax Free Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, USMTX returned 1.93%/yr vs 0.53%/yr for FKTIX. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USMTX charges 0.24%/yr vs 0.64%/yr for FKTIX.

Доходность

Сравнение доходности USMTX и FKTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMTX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у FKTIX с доходностью 0.82%.

USMTX

1 день
0.10%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
0.51%
С начала года
0.91%
1 год
1.89%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
Всё время*
1.57%

FKTIX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.02%
6 месяцев
0.12%
С начала года
0.82%
1 год
5.98%
3 года*
4.47%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.91%
Всё время*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FKTIX

Franklin Federal Tax Free Income Fund
$0.00$0.00$0.00

USMTX

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам USMTX и FKTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.91%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%
FKTIX
Franklin Federal Tax Free Income Fund		0.82%4.84%3.44%6.72%-11.67%2.51%5.64%7.41%0.61%3.61%

Correlation

The correlation between USMTX and FKTIX is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.25

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.34

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.35

The correlation between USMTX and FKTIX shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Franklin Federal Tax Free Income Fund

Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с FLAAXUSMTX с FSMUXUSMTX с CFMOXUSMTX с MAMTXUSMTX с EIHMXUSMTX с NMTRX
Часто сравнивают с FKTIX:
FKTIX с PYPYFKTIX с FRHIXFKTIX с ECHMXFKTIX с BIAEXFKTIX с FHMIXFKTIX с VTEBFKTIX с VWAHX

Доходность на риск

USMTX vs. FKTIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FKTIX
Ранг доходности на риск FKTIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKTIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKTIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKTIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKTIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKTIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USMTX c FKTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMTXFKTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
1.97

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.06
2.97

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.76

1.46

+1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

2.00

+4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.05

6.73

+17.32

USMTX vs. FKTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMTX на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа FKTIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMTX и FKTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMTX и FKTIX

Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки FKTIX в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и FKTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMTXFKTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.98%

-18.53%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-3.11%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.50%

-6.03%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.83%

-16.93%

+15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-2.02%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-2.34%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.92%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности USMTX и FKTIX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.23%, в то время как у Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMTXFKTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.04%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

2.56%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

3.16%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.73%

4.70%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

4.29%

-3.54%

Сравнение комиссий USMTX и FKTIX

USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FKTIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMTX и FKTIX

Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности FKTIX в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKTIX
Franklin Federal Tax Free Income Fund		3.56%4.92%3.94%3.15%3.23%2.64%2.88%3.81%3.77%3.80%3.86%3.78%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.28%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMTX and FKTIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKTIX has higher volatility (1.04%) compared to USMTX (0.23%). In terms of maximum drawdown, USMTX dropped -1.98% vs FKTIX's -18.53%.

USMTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMTX и FKTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор