Сравнение USMTX с FKTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX).
USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. FKTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 окт. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности USMTX и FKTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMTX и FKTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
FKTIX Franklin Federal Tax Free Income Fund | -0.50% | 4.84% | 3.44% | 6.72% | -11.67% | 2.51% | 5.64% | 7.41% | 0.61% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у FKTIX с доходностью -0.50%.
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
FKTIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMTX и FKTIX
USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FKTIX в 0.64%.
Доходность на риск
USMTX vs. FKTIX — Ранг доходности на риск
USMTX
FKTIX
Сравнение USMTX c FKTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMTX | FKTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.86 | 0.70 | +3.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.92 | 0.97 | +5.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.29 | 1.20 | +2.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 0.87 | +6.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.30 | 2.73 | +33.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMTX | FKTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 0.70 | +3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 0.20 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 1.12 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между USMTX и FKTIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMTX и FKTIX
Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности FKTIX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
FKTIX Franklin Federal Tax Free Income Fund | 3.80% | 4.92% | 3.94% | 3.15% | 3.23% | 2.64% | 2.88% | 3.81% | 3.77% | 3.80% | 3.86% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок USMTX и FKTIX
Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки FKTIX в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и FKTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMTX | FKTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.98% | -18.53% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -5.65% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.92% | -17.09% | +15.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.65% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.35% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.81% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMTX и FKTIX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.22%, в то время как у Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMTX | FKTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.26% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 1.92% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70% | 5.91% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 4.63% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 4.25% | -3.50% |