Сравнение USMTX с ATOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).

USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности USMTX и ATOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMTX и ATOIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.32%	2.96%	3.30%	3.46%	-0.71%	-0.05%	1.07%	2.01%	1.32%	0.88%
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	0.35%	3.33%	3.14%	3.27%	0.87%	-0.04%	0.88%	1.40%	1.54%	2.24%

Доходность по периодам

С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%.

USMTX

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.30%

С начала года: 0.32%

6 месяцев: 0.91%

1 год: 2.68%

3 года*: 3.01%

5 лет*: 1.85%

10 лет*: —

ATOIX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.35%

6 месяцев: 1.37%

1 год: 2.95%

3 года*: 3.07%

5 лет*: 2.17%

10 лет*: 1.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Название символа

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Часто сравнивают с USMTX:

USMTX с MUB USMTX с FSMUX USMTX с CFMOX USMTX с FLAAX USMTX с VNJTX USMTX с CBTAX USMTX с NMTRX

Часто сравнивают с ATOIX:

ATOIX с NPV ATOIX с COLTX ATOIX с CBTAX ATOIX с NRK ATOIX с NMTRX ATOIX с MYI ATOIX с VWSUX

Сравнение комиссий USMTX и ATOIX

USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ATOIX в 0.44%.

ATOIX

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

USMTX

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

USMTX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USMTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ATOIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMTX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USMTX	ATOIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.86	3.34	+0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	6.92	16.90	-9.99
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	3.29	10.74	-7.45
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.97	32.23	-25.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	36.30	91.90	-55.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMTX vs. ATOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMTX на текущий момент составляет 3.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATOIX равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMTX и ATOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USMTX	ATOIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.86	3.34	+0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	2.60	2.69	-0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	2.24	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	2.09	2.45	-0.37

Корреляция

Корреляция между USMTX и ATOIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMTX и ATOIX

Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности ATOIX в 2.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	2.55%	2.62%	3.05%	2.58%	0.89%	0.25%	0.76%	1.49%	1.31%	0.78%	0.00%	0.00%
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	2.90%	3.27%	3.09%	3.02%	1.07%	0.06%	0.88%	1.39%	1.42%	2.20%	0.61%	0.52%

Просадки

Сравнение просадок USMTX и ATOIX

Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и ATOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	USMTX	ATOIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-1.98%	-1.46%	-0.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-0.40%	-0.10%	-0.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-1.92%	-0.37%	-1.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-0.43%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.30%	-0.10%	-0.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.19%	-0.06%	-0.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.08%	0.03%	+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USMTX и ATOIX

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USMTX	ATOIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.22%	0.00%	+0.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.40%	0.65%	-0.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70%	0.92%	-0.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	0.72%	0.81%	-0.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	0.75%	0.78%	-0.03%

Сравнение USMTX с ATOIX

Доходность

Сравнение доходности USMTX и ATOIX

Сравнение доходности по годам USMTX и ATOIX

Доходность по периодам

USMTX

ATOIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USMTX и ATOIX

Доходность на риск

USMTX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск

USMTX

ATOIX

Сравнение USMTX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USMTX vs. ATOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMTX и ATOIX

Просадки

Сравнение просадок USMTX и ATOIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USMTX и ATOIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)