PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMSX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMSX с JLGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности USMSX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMSX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-7.59%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%.

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—

JLGMX

1 день
0.97%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-9.68%
1 год
12.81%
3 года*
20.94%
5 лет*
10.92%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Сравнение комиссий USMSX и JLGMX

USMSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

USMSX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMSX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMSXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.63

0.65

+2.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.49

1.07

+5.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.18

1.15

+2.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

0.87

+5.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.64

2.61

+31.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMSX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMSX на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа JLGMX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMSX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMSXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

0.65

+2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

0.54

+1.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.80

+1.06

Корреляция

Корреляция между USMSX и JLGMX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и JLGMX

Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		11.95%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок USMSX и JLGMX

Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и JLGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMSXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.09%

-31.82%

+29.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-16.73%

+16.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.03%

-31.13%

+29.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-13.00%

+12.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-5.83%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

5.57%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и JLGMX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMSXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

6.50%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

12.58%

-12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69%

21.16%

-20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

20.25%

-19.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

21.54%

-20.80%