PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMSX с FMBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMSX с FMBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX).

USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. FMBIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности USMSX и FMBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMSX и FMBIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%0.51%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.60%1.32%5.89%-10.00%1.14%3.10%1.48%

Доходность по периодам

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—

FMBIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Fidelity Municipal Bond Index Fund

Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX
Часто сравнивают с FMBIX:
FMBIX с VTEAXFMBIX с VTEBFMBIX с FTABXFMBIX с MUBFMBIX с FTFMXFMBIX с VTEXFMBIX с FXNAX

Сравнение комиссий USMSX и FMBIX

USMSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund

Доходность на риск

USMSX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FMBIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMSX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMSXFMBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.63

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.49

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMSX vs. FMBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMSXFMBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

—

—

Корреляция

Корреляция между USMSX и FMBIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и FMBIX

Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.70%2.60%2.29%1.17%1.28%1.59%0.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USMSX и FMBIX

Загрузка...

Показатели просадок

USMSXFMBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.09%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и FMBIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMSXFMBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

—

—