Сравнение USMSX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности USMSX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMSX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.46% |
Доходность по периодам
С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%.
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMSX и DMREX
USMSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
USMSX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
USMSX
DMREX
Сравнение USMSX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMSX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.63 | 2.23 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.49 | 3.23 | +3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.18 | 1.60 | +1.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | 2.90 | +3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.64 | 9.35 | +24.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMSX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 2.23 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.39 | 1.09 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.86 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между USMSX и DMREX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMSX и DMREX
Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок USMSX и DMREX
Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMSX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -13.22% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.92% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.03% | -5.33% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.32% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.89% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.29% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMSX и DMREX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMSX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.48% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 0.71% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69% | 1.17% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 2.47% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 3.14% | -2.40% |