PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USMSX с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USMSX и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMSX и DMREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio
1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.46%

Доходность по периодам

С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%.


USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*

DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

DFA Municipal Real Return Portfolio

Сравнение комиссий USMSX и DMREX

USMSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.


Доходность на риск

USMSX vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMSX c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USMSXDMREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.63

2.23

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.49

3.23

+3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.18

1.60

+1.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

2.90

+3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.64

9.35

+24.29

USMSX vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMSX на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа DMREX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMSX и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USMSXDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

2.23

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

1.09

+1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.86

+1.00

Корреляция

Корреляция между USMSX и DMREX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и DMREX

Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности DMREX в 3.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio
3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Просадки

Сравнение просадок USMSX и DMREX

Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и DMREX.


Загрузка...

Показатели просадок


USMSXDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.09%

-13.22%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.92%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.03%

-5.33%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.32%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.89%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.29%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и DMREX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USMSXDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.48%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

0.71%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69%

1.17%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

2.47%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

3.14%

-2.40%