Сравнение USMIX с RIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX).
USMIX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. RIPIX управляется Royce Investment Partners.
Доходность
Сравнение доходности USMIX и RIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMIX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 0.05% | 10.44% | 11.99% | 25.81% | -24.04% | 15.29% | 31.20% | 27.93% | -13.80% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -7.50% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, USMIX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -7.50%.
USMIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.95%
RIPIX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- -1.63%
- 5 лет*
- -4.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMIX и RIPIX
USMIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Доходность на риск
USMIX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
USMIX
RIPIX
Сравнение USMIX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMIX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.12 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.25 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.05 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 0.13 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMIX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.12 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.29 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.06 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между USMIX и RIPIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMIX и RIPIX
Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности RIPIX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 6.47% | 6.47% | 14.41% | 4.41% | 8.78% | 17.98% | 3.32% | 3.18% | 6.48% | 7.48% | 7.07% | 8.02% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.58% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMIX и RIPIX
Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и RIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMIX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -41.89% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -16.38% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -41.89% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -31.82% | +24.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -17.84% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 6.09% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMIX и RIPIX
USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) имеют волатильность 6.49% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMIX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 6.19% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 9.61% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 13.84% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 15.31% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 16.16% | +7.49% |