PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMIX с RIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMIX с RIPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USMIX (USAA Extended Market Index Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, USMIX returned 5.77%/yr vs -4.62%/yr for RIPIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMIX charges 0.38%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.

Доходность

Сравнение доходности USMIX и RIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMIX показывает доходность 13.37%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -1.20%.

USMIX

1 день
0.71%
1 месяц
1.85%
С начала года
13.37%
6 месяцев
10.92%
1 год
28.72%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.77%
10 лет*
12.30%

RIPIX

1 день
-0.24%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-1.43%
1 год
-5.20%
3 года*
1.55%
5 лет*
-4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMIX и RIPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		13.37%10.44%11.99%25.81%-24.04%15.29%31.20%27.93%-13.76%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		-1.20%9.89%-7.04%8.14%-26.99%6.22%16.11%34.69%-12.52%

Correlation

The correlation between USMIX and RIPIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г.

0.64

The correlation between USMIX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Extended Market Index Fund

Royce International Premier Fund Institutional Class

Часто сравнивают с USMIX:
USMIX с USSPXUSMIX с USATXUSMIX с VXFUSMIX с VTIUSMIX с SPYUSMIX с VOOUSMIX с SWSSX
Часто сравнивают с RIPIX:
RIPIX с LSHAXRIPIX с VLEQXRIPIX с RYDVXRIPIX с RYIPXRIPIX с RYVFXRIPIX с MGOYXRIPIX с BMDSX

Доходность на риск

USMIX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMIX
Ранг доходности на риск USMIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RIPIX
Ранг доходности на риск RIPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMIX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMIXRIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-0.37

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
-0.43

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.95

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

-0.30

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

-0.72

+10.69

USMIX vs. RIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа RIPIX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMIX и RIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMIX и RIPIX

Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и RIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMIXRIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-41.89%

-16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-16.38%

+6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.84%

-17.28%

-14.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-41.89%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.17%

+27.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-18.05%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

6.87%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности USMIX и RIPIX

USAA Extended Market Index Fund (USMIX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что USMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMIXRIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.08%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

11.14%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

13.30%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.00%

15.47%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

16.14%

+7.52%

Сравнение комиссий USMIX и RIPIX

USMIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMIX и RIPIX

Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности RIPIX в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		1.48%1.46%5.66%3.09%3.87%5.02%0.36%0.58%0.54%0.00%0.00%0.00%
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		5.71%6.47%14.41%4.41%8.78%17.98%3.32%3.18%6.48%7.48%7.07%8.02%

Часто задаваемые вопросы

USMIX and RIPIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMIX has higher volatility (4.90%) compared to RIPIX (4.08%). In terms of maximum drawdown, USMIX dropped -57.91% vs RIPIX's -41.89%.

USMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMIX и RIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор