PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMIX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMIX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

USMIX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности USMIX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMIX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		0.05%10.44%11.99%25.81%-24.04%15.29%31.20%27.93%-9.71%17.72%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, USMIX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции USMIX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 10.95% против 19.68% соответственно.

USMIX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.95%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.90%
1 год
19.46%
3 года*
13.77%
5 лет*
4.30%
10 лет*
10.95%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Extended Market Index Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с USMIX:
USMIX с USSPXUSMIX с USATXUSMIX с VTIUSMIX с VXFUSMIX с SPYUSMIX с QQQMUSMIX с RWJ
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий USMIX и LSHAX

USMIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
USMIX
USAA Extended Market Index Fund

Доходность на риск

USMIX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMIX
Ранг доходности на риск USMIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMIX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMIXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.17

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.53

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.22

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

0.34

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMIX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMIX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMIX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMIXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.17

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.52

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.01

Корреляция

Корреляция между USMIX и LSHAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMIX и LSHAX

Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		6.47%6.47%14.41%4.41%8.78%17.98%3.32%3.18%6.48%7.48%7.07%8.02%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USMIX и LSHAX

Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMIXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-69.03%

+11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-37.04%

+22.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-45.79%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-50.78%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-14.39%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-21.93%

+9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

24.26%

-20.76%

Волатильность

Сравнение волатильности USMIX и LSHAX

Текущая волатильность для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) составляет 6.49%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что USMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMIXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

9.79%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

27.10%

-14.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

40.80%

-18.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

33.69%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

30.16%

-6.51%