Сравнение USMF с QIDX
USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. USMF is passively managed, while QIDX is actively managed. Over the past year, USMF returned 6.68% vs 12.06% for QIDX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. USMF charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for QIDX.
Доходность
Сравнение доходности USMF и QIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у QIDX с доходностью 7.55%.
USMF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
QIDX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USMF и QIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 4.43% | 4.58% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 7.55% | 8.16% |
Correlation
The correlation between USMF and QIDX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between USMF and QIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMF vs. QIDX — Ранг доходности на риск
USMF
QIDX
Сравнение USMF c QIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMF | QIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.75 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 5.77 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMF | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.10 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок USMF и QIDX
Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки QIDX в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и QIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMF | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.24% | -14.99% | -21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -6.92% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -2.29% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.10% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMF и QIDX
Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 2.25%, в то время как у Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMF | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.83% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 8.32% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 10.98% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 14.59% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 14.59% | +2.37% |
Сравнение комиссий USMF и QIDX
USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии QIDX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMF и QIDX
Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности QIDX в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 0.86% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.31% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
USMF and QIDX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIDX has higher volatility (2.83%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs QIDX's -14.99%.
On 1-year performance, QIDX leads with 12.06% vs 6.68% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QIDX has performed better with a 12.06% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for QIDX.
USMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.86% for QIDX.
They also come from different issuers: WisdomTree and Indexperts. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.50% for QIDX.
QIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USMF и QIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор