Сравнение USMC с PIEQ
USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and PIEQ (Principal International Equity ETF) are both exchange-traded funds - USMC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while PIEQ is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Principal. USMC is passively managed, while PIEQ is actively managed. Over the past year, USMC returned 19.70% vs 23.47% for PIEQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMC charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for PIEQ.
Доходность
Сравнение доходности USMC и PIEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у PIEQ с доходностью 7.04%.
USMC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 9.17%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- —
PIEQ
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.27%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USMC и PIEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 9.17% | 14.99% | 5.37% |
PIEQ Principal International Equity ETF | 7.04% | 38.10% | -2.98% |
Correlation
The correlation between USMC and PIEQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between USMC and PIEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMC vs. PIEQ — Ранг доходности на риск
USMC
PIEQ
Сравнение USMC c PIEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal International Equity ETF (PIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMC | PIEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.47 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 9.14 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USMC и PIEQ
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки PIEQ в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и PIEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMC | PIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -15.17% | -14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -9.53% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -3.61% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -1.99% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.57% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и PIEQ
Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 3.11%, в то время как у Principal International Equity ETF (PIEQ) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMC | PIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 5.44% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 15.19% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 17.21% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 17.74% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 17.74% | +0.45% |
Сравнение комиссий USMC и PIEQ
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PIEQ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и PIEQ
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности PIEQ в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEQ Principal International Equity ETF | 1.20% | 1.28% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.76% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
USMC and PIEQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIEQ has higher volatility (5.44%) compared to USMC (3.11%). In terms of maximum drawdown, USMC dropped -29.97% vs PIEQ's -15.17%.
On 1-year performance, PIEQ leads with 23.47% vs 19.70% for USMC. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PIEQ has performed better with a 23.47% return vs 19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for PIEQ.
PIEQ has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.76% for USMC.
USMC is categorized as Large Cap Growth Equities, while PIEQ is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.48% for PIEQ.
USMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USMC и PIEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор