Сравнение PIEQ с KEMX
PIEQ (Principal International Equity ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PIEQ is actively managed, while KEMX is passively managed. Over the past year, PIEQ returned 30.23% vs 75.91% for KEMX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIEQ charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.
Доходность
Сравнение доходности PIEQ и KEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIEQ показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 40.51%.
PIEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 30.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEMX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 40.51%
- 6 месяцев
- 46.50%
- 1 год
- 75.91%
- 3 года*
- 29.24%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIEQ и KEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PIEQ Principal International Equity ETF | 10.56% | 38.10% | -2.95% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 40.51% | 38.28% | -5.97% |
Correlation
The correlation between PIEQ and KEMX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between PIEQ and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIEQ vs. KEMX — Ранг доходности на риск
PIEQ
KEMX
Сравнение PIEQ c KEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal International Equity ETF (PIEQ) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIEQ | KEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.59 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 4.97 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 19.78 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIEQ | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 3.40 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.67 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок PIEQ и KEMX
Максимальная просадка PIEQ за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIEQ и KEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIEQ | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -38.80% | +23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -15.36% | +5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -2.52% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -8.85% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.85% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIEQ и KEMX
Текущая волатильность для Principal International Equity ETF (PIEQ) составляет 5.23%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что PIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIEQ | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 9.80% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 19.96% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 22.44% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 18.21% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 20.94% | -3.59% |
Сравнение комиссий PIEQ и KEMX
PIEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIEQ и KEMX
Дивидендная доходность PIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности KEMX в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.33% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
PIEQ Principal International Equity ETF | 1.16% | 1.28% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIEQ and KEMX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEMX has higher volatility (9.80%) compared to PIEQ (5.23%). In terms of maximum drawdown, PIEQ dropped -15.17% vs KEMX's -38.80%.
On 1-year performance, KEMX leads with 75.91% vs 30.23% for PIEQ. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PIEQ has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KEMX has performed better with a 75.91% return vs 30.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for PIEQ.
KEMX has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.16% for PIEQ.
They also come from different issuers: Principal and CICC. Their fees differ too: 0.48% for PIEQ and 0.25% for KEMX.
KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIEQ и KEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор