PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USLV.L с 5ESG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USLV.L с 5ESG.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

USLV.L (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and 5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) are both S&P 500 funds - USLV.L tracks the S&P 500 Low Volatility Index while 5ESG.L tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USLV.L returned 6.29%/yr vs 12.17%/yr for 5ESG.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. USLV.L charges 0.35%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.L.

Доходность

Сравнение доходности USLV.L и 5ESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USLV.L торгуется в GBP, в то время как 5ESG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5ESG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USLV.L показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у 5ESG.L с доходностью 8.18%.

USLV.L

1 день
-1.03%
1 месяц
3.22%
6 месяцев
5.43%
С начала года
7.48%
1 год
6.85%
3 года*
6.32%
5 лет*
6.29%
10 лет*
7.41%
Всё время*
7.02%

5ESG.L

1 день
0.32%
1 месяц
-0.99%
6 месяцев
8.85%
С начала года
8.18%
1 год
21.65%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—
Всё время*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USLV.L и 5ESG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		7.48%-2.67%15.48%-6.04%6.92%26.04%-5.76%12.87%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		8.18%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%15.83%16.65%

Correlation

The correlation between USLV.L and 5ESG.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.29

The correlation between USLV.L and 5ESG.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USLV.L и 5ESG.L

Секторы
USLV.L
5ESG.L

Коммунальные услуги

25.4%
1.4%

Финансовые услуги

21.5%
12.5%

Недвижимость

17.9%
2.2%

Промышленность

10.9%
9.1%

Потребительский защитный сектор

9.2%
5.0%

Здравоохранение

4.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

3.9%
5.1%

Энергетика

2.6%
2.6%

Сырьевые материалы

2.2%
1.9%

Технологии

1.8%
37.4%

Коммуникационные услуги

0.7%
11.7%

Коммунальные услуги

USLV.L
25.4%
5ESG.L
1.4%

Финансовые услуги

USLV.L
21.5%
5ESG.L
12.5%

Недвижимость

USLV.L
17.9%
5ESG.L
2.2%

Промышленность

USLV.L
10.9%
5ESG.L
9.1%

Потребительский защитный сектор

USLV.L
9.2%
5ESG.L
5.0%

Здравоохранение

USLV.L
4.0%
5ESG.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

USLV.L
3.9%
5ESG.L
5.1%

Энергетика

USLV.L
2.6%
5ESG.L
2.6%

Сырьевые материалы

USLV.L
2.2%
5ESG.L
1.9%

Технологии

USLV.L
1.8%
5ESG.L
37.4%

Коммуникационные услуги

USLV.L
0.7%
5ESG.L
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Часто сравнивают с USLV.L:
USLV.L с BRK-BUSLV.L с SCHDUSLV.L с SPYUSLV.L с VOOUSLV.L с ^SP500TRUSLV.L с IUIT.LUSLV.L с SCHX
Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с SPY5ESG.L с KO5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с UB06.L5ESG.L с SBEM.L

Доходность на риск

USLV.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLV.L
Ранг доходности на риск USLV.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLV.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLV.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLV.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLV.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLV.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLV.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USLV.L5ESG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.80

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
2.72

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.39

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

10.17

-8.08

USLV.L vs. 5ESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLV.L на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа 5ESG.L равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLV.L и 5ESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USLV.L и 5ESG.L

Максимальная просадка USLV.L за все время составила -40.77%, что больше максимальной просадки 5ESG.L в -36.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLV.L и 5ESG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLV.L5ESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.77%

-36.07%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-9.01%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-19.53%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-25.41%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.80%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-5.33%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.12%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности USLV.L и 5ESG.L

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что USLV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLV.L5ESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.08%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.37%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

12.02%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

16.21%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

17.99%

-1.12%

Сравнение комиссий USLV.L и 5ESG.L

USLV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии 5ESG.L в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLV.L и 5ESG.L

USLV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.63%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USLV.L and 5ESG.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for USLV.L.

USLV.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.35% for USLV.L and 0.17% for 5ESG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USLV.L и 5ESG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор