Сравнение USLN с SOXX
USLN (iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - USLN is a Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan Broad Select Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. USLN charges 0.43%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности USLN и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USLN
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 57.49%
- С начала года
- 76.35%
- 1 год
- 117.02%
- 3 года*
- 45.18%
- 5 лет*
- 31.15%
- 10 лет*
- 33.24%
Сравнение доходности по годам USLN и SOXX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 2.46% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 58.64% |
Correlation
The correlation between USLN and SOXX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLN vs. SOXX — Ранг доходности на риск
USLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXX
Сравнение USLN c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF (USLN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USLN | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USLN и SOXX
Максимальная просадка USLN за все время составила -0.75%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLN и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.75% | -70.21% | +69.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.01% | +19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -19.92% | +19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USLN и SOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 42.42% | -40.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.34% | 37.83% | -35.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.34% | 34.30% | -31.96% |
Сравнение комиссий USLN и SOXX
USLN берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLN и SOXX
Дивидендная доходность USLN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USLN and SOXX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.43% for USLN.
USLN has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.28% for SOXX.
USLN is categorized as Bank Loan, while SOXX is Semiconductors. USLN tracks Morningstar LSTA US Leveraged Loan Broad Select Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.43% for USLN and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для USLN и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор