Сравнение USLN с JAAA
USLN (iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - USLN is a Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan Broad Select Index, while JAAA is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. USLN is passively managed, while JAAA is actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. USLN charges 0.43%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.
Доходность
Сравнение доходности USLN и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USLN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USLN и JAAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 1.75% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.60% |
Correlation
The correlation between USLN and JAAA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLN vs. JAAA — Ранг доходности на риск
USLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JAAA
Сравнение USLN c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF (USLN) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USLN | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 69.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USLN и JAAA
Максимальная просадка USLN за все время составила -0.75%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLN и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLN | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.75% | -2.64% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.02% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.25% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USLN и JAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLN | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 0.83% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.44% | 1.67% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.44% | 1.64% | +0.80% |
Сравнение комиссий USLN и JAAA
USLN берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLN и JAAA
Дивидендная доходность USLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности JAAA в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 4.99% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USLN and JAAA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.43% for USLN.
JAAA has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 1.54% for USLN.
USLN is categorized as Bank Loan, while JAAA is CLO. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.43% for USLN and 0.20% for JAAA.
Подберите оптимальное распределение для USLN и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор