Сравнение USLN с IAU
USLN (iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - USLN is a Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan Broad Select Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. USLN charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности USLN и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USLN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам USLN и IAU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 1.89% |
IAU iShares Gold Trust | -12.80% |
Correlation
The correlation between USLN and IAU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLN vs. IAU — Ранг доходности на риск
USLN
IAU
Сравнение USLN c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF (USLN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.00 | 0.63 | +2.37 |
Просадки
Сравнение просадок USLN и IAU
Максимальная просадка USLN за все время составила -0.75%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLN и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.75% | -45.14% | +44.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -17.02% | +16.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -15.96% | +15.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USLN и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 26.41% | -23.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.58% | 17.94% | -15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 15.90% | -13.32% |
Сравнение комиссий USLN и IAU
USLN берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLN и IAU
Дивидендная доходность USLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% |
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
USLN and IAU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for USLN.
USLN has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for IAU.
USLN is categorized as Bank Loan, while IAU is Gold. USLN tracks Morningstar LSTA US Leveraged Loan Broad Select Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.43% for USLN and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для USLN и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор