PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLM с UNCRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение USLM с UNCRY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) and UNCRY (UniCredit SpA ADR) are both stocks. USLM operates in Building Materials (Basic Materials), while UNCRY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, USLM returned 30.59%/yr vs 52.37%/yr for UNCRY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USLM и UNCRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и UniCredit SpA ADR (UNCRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USLM показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у UNCRY с доходностью 1.37%.

USLM

1 день
1.01%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-11.65%
6 месяцев
-12.38%
1 год
-0.24%
3 года*
40.83%
5 лет*
30.59%
10 лет*
26.08%

UNCRY

1 день
-1.72%
1 месяц
-1.18%
С начала года
1.37%
6 месяцев
11.27%
1 год
29.46%
3 года*
69.24%
5 лет*
52.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USLM и UNCRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		-11.65%-9.59%188.91%64.34%9.84%13.69%27.15%35.03%-7.26%-0.72%
UNCRY
UniCredit SpA ADR		1.37%118.78%57.92%103.38%-2.49%71.06%-37.52%30.84%-40.77%0.52%

Correlation

The correlation between USLM and UNCRY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.22

Фундаментальные показатели

EPS

USLM:

$6.07

UNCRY:

$3.58

Коэффициент P/E

USLM:

17.42

UNCRY:

11.45

Коэффициент PEG

USLM:

0.45

UNCRY:

0.14

Коэффициент P/S

USLM:

6.17

UNCRY:

5.49

Общая выручка (12 мес.)

USLM:

$369.31M

UNCRY:

$24.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

USLM:

$177.91M

UNCRY:

$23.20B

EBITDA (12 мес.)

USLM:

$185.83M

UNCRY:

$14.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Lime & Minerals, Inc.

UniCredit SpA ADR

Часто сравнивают с USLM:
USLM с IBPUSLM с MLMUSLM с CRSUSLM с KNSLUSLM с CXUSLM с MMYTUSLM с VIE.PA
Часто сравнивают с UNCRY:
UNCRY с ISNPYUNCRY с NRDBYUNCRY с RHHBYUNCRY с NSRGYUNCRY с UBSUNCRY с DFAEUNCRY с UNH

Доходность на риск

USLM vs. UNCRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLM
Ранг доходности на риск USLM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
UNCRY
Ранг доходности на риск UNCRY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNCRY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNCRY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNCRY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNCRY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNCRY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLM c UNCRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и UniCredit SpA ADR (UNCRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLMUNCRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.88

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
1.41

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.09

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

3.07

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLM vs. UNCRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLM на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа UNCRY равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLM и UNCRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLMUNCRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.88

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.34

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.55

-0.30

Просадки

Сравнение просадок USLM и UNCRY

Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что больше максимальной просадки UNCRY в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и UNCRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLMUNCRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.09%

-70.20%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.55%

-27.25%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.87%

-27.25%

-18.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.87%

-50.77%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.66%

-9.93%

-22.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.35%

-27.47%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

9.62%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USLM и UNCRY

United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с UniCredit SpA ADR (UNCRY) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что USLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNCRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLMUNCRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

7.83%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.06%

27.40%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.45%

33.69%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.91%

39.30%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

42.27%

-5.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLM и UNCRY

Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности UNCRY в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNCRY
UniCredit SpA ADR		4.42%4.00%7.31%3.91%4.01%0.94%0.00%1.37%2.29%0.00%0.00%0.00%
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.23%0.20%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USLM и UNCRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и UniCredit SpA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
87.83M
7.05B
(USLM) Общая выручка
(UNCRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USLM и UNCRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United States Lime & Minerals, Inc. и UniCredit SpA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
47.5%
93.9%
Активы портфеля
USLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.

UNCRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 7.05B, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.

USLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.

UNCRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 4.38B при выручке в 7.05B, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.

USLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.

UNCRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 3.32B при выручке в 7.05B, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.

Часто задаваемые вопросы

USLM and UNCRY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USLM has higher volatility (8.63%) compared to UNCRY (7.83%). In terms of maximum drawdown, USLM dropped -77.09% vs UNCRY's -70.20%.

UNCRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USLM и UNCRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор