Сравнение USISX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности USISX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USISX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USISX USAA Income Stock Fund | 4.24% | 13.44% | 13.52% | 12.10% | -4.42% | 26.52% | 0.32% | 23.67% | -5.51% | 16.66% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, USISX показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции USISX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 10.54% против 9.24% соответственно.
USISX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 10.54%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USISX и NEIMX
USISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
USISX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
USISX
NEIMX
Сравнение USISX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USISX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.65 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.32 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.49 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 12.55 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USISX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.65 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.02 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.03 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между USISX и NEIMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USISX и NEIMX
Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USISX USAA Income Stock Fund | 9.67% | 9.77% | 18.68% | 5.85% | 9.94% | 10.24% | 2.06% | 20.13% | 9.01% | 7.92% | 2.32% | 6.04% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок USISX и NEIMX
Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USISX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -92.94% | +34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -10.78% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -92.94% | +68.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | -92.94% | +56.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -90.08% | +86.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -9.92% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.14% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности USISX и NEIMX
Текущая волатильность для USAA Income Stock Fund (USISX) составляет 3.18%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что USISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USISX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.05% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 8.52% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 15.65% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 576.30% | -558.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 407.62% | -389.58% |