PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIO с USO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIO с USO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Usio, Inc. (USIO) и United States Oil Fund LP (USO).

USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности USIO и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Usio, Inc. (USIO) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIO и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIO
Usio, Inc.		-14.71%-6.85%-15.12%4.24%-62.16%63.30%71.15%-6.02%-34.39%36.76%
USO
United States Oil Fund LP		79.42%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, USIO показывает доходность -14.71%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 79.42%. За последние 10 лет акции USIO уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -4.40% против 5.22% соответственно.

USIO

1 день
1.75%
1 месяц
-17.73%
С начала года
-14.71%
6 месяцев
-15.33%
1 год
-21.09%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-29.24%
10 лет*
-4.40%

USO

1 день
-2.48%
1 месяц
42.32%
С начала года
79.42%
6 месяцев
69.66%
1 год
60.99%
3 года*
23.15%
5 лет*
24.29%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Usio, Inc.

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с USIO:
USIO с SPY
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с USOIUSO с DBOUSO с OILK

Доходность на риск

USIO vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIO
Ранг доходности на риск USIO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIO c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Usio, Inc. (USIO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIOUSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

1.56

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

2.22

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.28

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.97

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

5.14

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIO vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIO на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIO и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIOUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.56

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.71

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.14

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.19

+0.10

Корреляция

Корреляция между USIO и USO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIO и USO

Ни USIO, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USIO и USO

Максимальная просадка USIO за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIO и USO.

Загрузка...

Показатели просадок

USIOUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.72%

-98.19%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.59%

-20.39%

-24.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.29%

-36.23%

-51.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.29%

-86.75%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.56%

-86.80%

-11.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.45%

-75.21%

-20.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.50%

11.77%

+10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности USIO и USO

Текущая волатильность для Usio, Inc. (USIO) составляет 18.23%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 22.21%. Это указывает на то, что USIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIOUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.23%

22.21%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.29%

29.81%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.27%

39.35%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.38%

34.40%

+32.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.52%

38.33%

+48.19%