Сравнение USIN с GGOV
USIN (WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - USIN is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 7-10 Year Laddered Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USIN charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности USIN и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USIN показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 1.87%.
USIN
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USIN и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund | -1.08% | 2.82% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 1.87% | -2.81% |
Correlation
The correlation between USIN and GGOV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIN vs. GGOV — Ранг доходности на риск
USIN
GGOV
Сравнение USIN c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund (USIN) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USIN | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USIN | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.20 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок USIN и GGOV
Максимальная просадка USIN за все время составила -6.88%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIN и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIN | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.88% | -4.69% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -1.91% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -1.59% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USIN и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIN | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 5.37% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 5.37% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 5.37% | +0.49% |
Сравнение комиссий USIN и GGOV
USIN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIN и GGOV
Дивидендная доходность USIN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund | 3.99% | 3.85% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
USIN and GGOV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USIN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USIN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
USIN has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for GGOV.
USIN is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.15% for USIN and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для USIN и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор