Сравнение USIN с GGOV
USIN (WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - USIN is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 7-10 Year Laddered Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. Over the past year, USIN returned 2.97% vs -0.52% for GGOV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USIN charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности USIN и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USIN показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.12%.
USIN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.62%
- С начала года
- -0.85%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.51%
GGOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 2.12%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.69%
Сравнение доходности по годам USIN и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund | -0.85% | 3.11% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.12% | -2.80% |
Correlation
The correlation between USIN and GGOV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between USIN and GGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIN vs. GGOV — Ранг доходности на риск
USIN
GGOV
Сравнение USIN c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund (USIN) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIN | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.11 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -0.24 | +2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USIN и GGOV
Максимальная просадка USIN за все время составила -6.88%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIN и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIN | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.88% | -4.69% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -4.69% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -1.68% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -1.54% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.13% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности USIN и GGOV
WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund (USIN) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что USIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIN | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.88% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 3.62% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 5.29% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 5.16% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 5.16% | +0.65% |
Сравнение комиссий USIN и GGOV
USIN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIN и GGOV
Дивидендная доходность USIN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund | 4.02% | 3.85% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
USIN and GGOV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USIN has higher volatility (1.37%) compared to GGOV (0.88%). In terms of maximum drawdown, USIN dropped -6.88% vs GGOV's -4.69%.
On 1-year performance, USIN leads with 2.97% vs -0.52% for GGOV. On fees, USIN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GGOV has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USIN has performed better with a 2.97% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USIN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
USIN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for GGOV.
USIN is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.15% for USIN and 0.39% for GGOV.
USIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USIN и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор