PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIFX с FAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIFX с FAOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USIFX (USAA International Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, USIFX returned 9.62%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USIFX charges 1.02%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.

Доходность

Сравнение доходности USIFX и FAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA International Fund (USIFX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции USIFX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 9.62% против 7.17% соответственно.

USIFX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.70%
С начала года
11.10%
6 месяцев
13.74%
1 год
25.13%
3 года*
19.08%
5 лет*
8.99%
10 лет*
9.62%

FAOAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-2.34%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.23%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIFX и FAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIFX
USAA International Fund		11.10%33.11%4.75%17.47%-15.92%14.83%3.26%22.76%-14.15%28.14%
FAOAX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class A		0.00%14.93%4.63%20.01%-24.61%18.90%14.71%27.39%-15.10%29.66%

Correlation

The correlation between USIFX and FAOAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г.

0.88

Over the past year, the correlation between USIFX and FAOAX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA International Fund

Fidelity Advisor Overseas Fund Class A

Часто сравнивают с USIFX:
USIFX с NPRTXUSIFX с SWISXUSIFX с VOOUSIFX с MDIJXUSIFX с VEAUSIFX с MPGFXUSIFX с SWRLX
Часто сравнивают с FAOAX:
FAOAX с FOCPXFAOAX с FAOIXFAOAX с SIMYXFAOAX с KGIIXFAOAX с IVFIXFAOAX с GSINXFAOAX с ANDIX

Доходность на риск

USIFX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIFX
Ранг доходности на риск USIFX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIFX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FAOAX
Ранг доходности на риск FAOAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIFX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA International Fund (USIFX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIFXFAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-0.22

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
-0.25

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.96

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.28

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

-0.48

+8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIFX vs. FAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIFX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FAOAX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIFX и FAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIFXFAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

-0.22

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.20

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.30

+0.16

Просадки

Сравнение просадок USIFX и FAOAX

Максимальная просадка USIFX за все время составила -53.23%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIFX и FAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USIFXFAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.23%

-60.03%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-7.29%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-13.99%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-36.50%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.76%

-36.50%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-5.87%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-14.55%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.00%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности USIFX и FAOAX

USAA International Fund (USIFX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USIFXFAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

0.00%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

3.98%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

9.14%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.72%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.68%

+0.25%

Сравнение комиссий USIFX и FAOAX

USIFX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIFX и FAOAX

Дивидендная доходность USIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности FAOAX в 8.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAOAX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class A		8.54%8.54%1.33%0.74%0.38%2.12%0.00%1.37%4.64%3.64%1.75%0.38%
USIFX
USAA International Fund		10.95%12.16%5.44%1.87%2.94%8.74%1.91%25.11%8.50%3.07%1.55%5.64%

Часто задаваемые вопросы

USIFX and FAOAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USIFX has higher volatility (4.88%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, USIFX dropped -53.23% vs FAOAX's -60.03%.

USIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USIFX и FAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор