PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIFX с ANDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIFX с ANDIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA International Fund (USIFX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).

USIFX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 1988 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности USIFX и ANDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA International Fund (USIFX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, USIFX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у ANDIX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции USIFX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 6.64% соответственно.

USIFX

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.31%
С начала года
3.46%
6 месяцев
7.42%
1 год
39.50%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.22%

ANDIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.72%
6 месяцев
4.35%
1 год
22.26%
3 года*
10.07%
5 лет*
5.41%
10 лет*
6.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIFX и ANDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USIFX
USAA International Fund		3.46%33.11%4.75%17.47%-15.92%14.83%3.26%22.76%-14.15%28.14%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		2.72%21.41%2.83%12.06%-14.26%7.59%8.43%18.39%-10.35%22.86%

Корреляция

Корреляция между USIFX и ANDIX составляет 0.90 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий USIFX и ANDIX

USIFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.

USIFX
USAA International Fund
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA International Fund

AQR International Defensive Style Fund

Часто сравнивают с USIFX:
USIFX с NPRTXUSIFX с SWISXUSIFX с VOOUSIFX с MDIJXUSIFX с VEAUSIFX с MPGFXUSIFX с SWRLX
Часто сравнивают с ANDIX:
ANDIX с SLMCXANDIX с SPYANDIX с AAIEXANDIX с PEQUXANDIX с AIONXANDIX с TRERXANDIX с BBHLX

Доходность на риск

USIFX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIFX
Ранг доходности на риск USIFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ANDIX
Ранг доходности на риск ANDIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIFX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA International Fund (USIFX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIFXANDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.21

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.70

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.89

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

6.84

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIFX vs. ANDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIFX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа ANDIX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIFX и ANDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIFXANDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.21

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Просадки

Сравнение просадок USIFX и ANDIX

Максимальная просадка USIFX за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIFX и ANDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USIFXANDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.23%

-27.59%

-25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-8.76%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-27.59%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.76%

-27.59%

-9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-5.58%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-5.33%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.41%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности USIFX и ANDIX

USAA International Fund (USIFX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что USIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIFXANDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

5.18%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

8.46%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

13.13%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

12.78%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

13.46%

+3.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIFX и ANDIX

Дивидендная доходность USIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности ANDIX в 4.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USIFX
USAA International Fund		11.76%12.16%5.44%1.87%2.94%8.74%1.91%25.11%8.50%3.07%1.55%5.64%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		4.62%4.74%2.29%3.02%2.00%2.53%1.73%2.51%2.40%3.30%1.47%2.09%