PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIAX с UTBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USIAX с UTBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX).

USIAX управляется UBS. Фонд был запущен 29 мая 2018 г.. UTBPX управляется UBS. Фонд был запущен 19 дек. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности USIAX и UTBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USIAX и UTBPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.13%4.54%5.35%4.47%-0.38%-0.18%0.84%1.28%-0.00%
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		-0.77%6.60%1.67%6.67%-11.74%-1.49%6.51%10.62%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, USIAX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у UTBPX с доходностью -0.77%.

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.49%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

UTBPX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.89%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Ultra Short Income Fund

UBS Multi Income Bond Fund

Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с DVRUXUSIAX с PASIXUSIAX с FHCOXUSIAX с PWTYXUSIAX с QGRPXUSIAX с DFIHX
Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCEMXUTBPX с PCLCXUTBPX с PCMNXUTBPX с PWTYXUTBPX с BNUEXUTBPX с PCSGXUTBPX с PCSIX

Сравнение комиссий USIAX и UTBPX

USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UTBPX в 1.72%.

UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund

Доходность на риск

USIAX vs. UTBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIAX
Ранг доходности на риск USIAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIAX c UTBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USIAXUTBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

0.97

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.85

1.37

+3.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.99

1.18

+1.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

1.47

+3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

45.29

4.85

+40.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USIAX vs. UTBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USIAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа UTBPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USIAX и UTBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIAXUTBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.97

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.11

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

0.00

Корреляция

Корреляция между USIAX и UTBPX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIAX и UTBPX

Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности UTBPX в 4.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		3.63%4.43%5.10%3.74%1.44%0.12%0.93%1.07%0.00%0.00%0.00%
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.61%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%

Просадки

Сравнение просадок USIAX и UTBPX

Максимальная просадка USIAX за все время составила -4.88%, что меньше максимальной просадки UTBPX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и UTBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

USIAXUTBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.88%

-16.84%

+11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-3.13%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.88%

-16.84%

+11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.10%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-4.09%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.95%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности USIAX и UTBPX

Текущая волатильность для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) составляет 0.14%, в то время как у UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что USIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USIAXUTBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

2.03%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

2.54%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

4.42%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

4.82%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

4.35%

+0.15%