Сравнение USIAX с UTBPX
USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and UTBPX (UBS Multi Income Bond Fund) are both mutual funds - USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS, while UTBPX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by UBS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. USIAX charges 0.35%/yr vs 1.72%/yr for UTBPX.
Доходность
Сравнение доходности USIAX и UTBPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTBPX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам USIAX и UTBPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.54% |
UTBPX UBS Multi Income Bond Fund | 0.35% |
Correlation
The correlation between USIAX and UTBPX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIAX vs. UTBPX — Ранг доходности на риск
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UTBPX
Сравнение USIAX c UTBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIAX | UTBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USIAX и UTBPX
Максимальная просадка USIAX за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки UTBPX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и UTBPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIAX | UTBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -16.84% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.81% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -3.99% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USIAX и UTBPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIAX | UTBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 3.96% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 4.89% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 4.36% | -3.01% |
Сравнение комиссий USIAX и UTBPX
USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UTBPX в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIAX и UTBPX
Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности UTBPX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTBPX UBS Multi Income Bond Fund | 4.69% | 4.18% | 4.53% | 3.54% | 2.84% | 1.89% | 2.11% | 2.80% | 3.05% | 2.46% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
USIAX and UTBPX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USIAX и UTBPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор