PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USIAX с UTBPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USIAX с UTBPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and UTBPX (UBS Multi Income Bond Fund) are both mutual funds - USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS, while UTBPX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by UBS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USIAX charges 0.35%/yr vs 1.72%/yr for UTBPX.

Доходность

Сравнение доходности USIAX и UTBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UTBPX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.93%
3 года*
4.45%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USIAX и UTBPX

2026 (YTD)
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.32%
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		-0.00%

Correlation

The correlation between USIAX and UTBPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.77

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Ultra Short Income Fund

UBS Multi Income Bond Fund

Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с FHCOXUSIAX с DVRUXUSIAX с PASIXUSIAX с PWTYXUSIAX с BNUEXUSIAX с QGRPX
Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCLCXUTBPX с PCSGXUTBPX с EMPTXUTBPX с PCMNXUTBPX с PWTYXUTBPX с UDBPXUTBPX с PCEMX

Доходность на риск

USIAX vs. UTBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USIAX
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USIAX c UTBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USIAX vs. UTBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USIAXUTBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.67

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.15

0.48

+9.67

Просадки

Сравнение просадок USIAX и UTBPX

Максимальная просадка USIAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки UTBPX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и UTBPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USIAXUTBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-16.84%

+16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.98%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.60%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.03%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности USIAX и UTBPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USIAXUTBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

4.06%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

4.88%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

4.36%

-1.78%

Сравнение комиссий USIAX и UTBPX

USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UTBPX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USIAX и UTBPX

Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности UTBPX в 4.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.66%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%

Часто задаваемые вопросы

USIAX and UTBPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USIAX и UTBPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор