PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHYX с SCFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USHYX с SCFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX).

USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. SCFIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности USHYX и SCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHYX и SCFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		-0.71%7.02%6.11%9.24%-2.52%5.08%3.36%7.61%0.85%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у SCFIX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции USHYX превзошли акции SCFIX по среднегодовой доходности: 5.37% против 4.29% соответственно.

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%

SCFIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.85%
3 года*
6.24%
5 лет*
4.61%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA High Income Fund

Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с ITOTUSHYX с IEMGUSHYX с BND
Часто сравнивают с SCFIX:
SCFIX с FFRHXSCFIX с SPYSCFIX с FAGIXSCFIX с KHYAXSCFIX с ECHIXSCFIX с MWHYXSCFIX с BCAAX

Сравнение комиссий USHYX и SCFIX

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SCFIX в 0.67%.

USHYX
USAA High Income Fund
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

Доходность на риск

USHYX vs. SCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SCFIX
Ранг доходности на риск SCFIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHYX c SCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYXSCFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.54

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

3.61

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.62

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

3.04

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

15.57

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHYX vs. SCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCFIX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и SCFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYXSCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.54

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.58

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.32

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.29

-0.01

Корреляция

Корреляция между USHYX и SCFIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и SCFIX

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности SCFIX в 5.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		5.00%5.54%5.85%5.21%3.86%4.93%3.24%3.78%3.87%3.09%3.07%3.38%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и SCFIX

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки SCFIX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и SCFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USHYXSCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-13.08%

-20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-1.63%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-6.30%

-8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-13.08%

-11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.11%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-0.52%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.32%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и SCFIX

USAA High Income Fund (USHYX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что USHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USHYXSCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

0.79%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

1.19%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

1.96%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

2.92%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

3.27%

+2.20%