Сравнение USHYX с RPHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX).
USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. RPHIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USHYX и RPHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USHYX и RPHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHYX USAA High Income Fund | -0.60% | 7.22% | 6.85% | 13.05% | -10.95% | 5.61% | 3.74% | 13.13% | -3.52% | 7.17% |
RPHIX RiverPark Short Term High Yield Fund | 0.71% | 4.76% | 6.71% | 5.87% | 2.97% | 2.05% | 1.95% | 2.77% | 2.44% | 2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, USHYX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у RPHIX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции USHYX превзошли акции RPHIX по среднегодовой доходности: 5.37% против 3.48% соответственно.
USHYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.37%
RPHIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHYX и RPHIX
USHYX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии RPHIX в 0.89%.
Доходность на риск
USHYX vs. RPHIX — Ранг доходности на риск
USHYX
RPHIX
Сравнение USHYX c RPHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USHYX | RPHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 4.37 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 7.68 | -4.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 2.91 | -1.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 10.98 | -8.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 76.75 | -65.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USHYX | RPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 4.37 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 3.56 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 2.90 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 2.91 | -1.63 |
Корреляция
Корреляция между USHYX и RPHIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHYX и RPHIX
Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности RPHIX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHYX USAA High Income Fund | 7.05% | 5.48% | 7.65% | 7.15% | 5.89% | 4.83% | 5.23% | 5.78% | 6.31% | 5.72% | 5.91% | 6.44% |
RPHIX RiverPark Short Term High Yield Fund | 4.11% | 4.76% | 6.40% | 5.08% | 3.46% | 2.03% | 2.44% | 2.85% | 2.83% | 2.68% | 2.63% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок USHYX и RPHIX
Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки RPHIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и RPHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USHYX | RPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -3.16% | -30.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -0.41% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | -0.92% | -14.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.55% | -3.16% | -21.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.31% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -0.09% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.06% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности USHYX и RPHIX
USAA High Income Fund (USHYX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что USHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USHYX | RPHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 0.40% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 0.70% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 1.02% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 1.27% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 1.20% | +4.27% |