PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHYX с MGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USHYX с MGOYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX).

USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. MGOYX управляется Victory. Фонд был запущен 24 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности USHYX и MGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHYX и MGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHYX
USAA High Income Fund		-0.16%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		6.17%12.03%10.93%14.82%-21.31%25.97%20.61%26.22%-14.19%24.55%

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у MGOYX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции USHYX уступали акциям MGOYX по среднегодовой доходности: 5.42% против 9.91% соответственно.

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.86%
1 год
6.86%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.68%
10 лет*
5.42%

MGOYX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.08%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.27%
1 год
20.71%
3 года*
13.57%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA High Income Fund

Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund

Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с ITOTUSHYX с IEMGUSHYX с BND
Часто сравнивают с MGOYX:
MGOYX с ANEFXMGOYX с EEOFXMGOYX с CTIGXMGOYX с RIPIXMGOYX с BARAXMGOYX с BARIXMGOYX с VLEQX

Сравнение комиссий USHYX и MGOYX

USHYX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MGOYX в 0.98%.

MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund
USHYX
USAA High Income Fund

Доходность на риск

USHYX vs. MGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MGOYX
Ранг доходности на риск MGOYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGOYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGOYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGOYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGOYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGOYX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHYX c MGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYXMGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.23

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

1.81

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.26

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.95

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

8.95

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHYX vs. MGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа MGOYX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и MGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYXMGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.23

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.26

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.43

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.45

+0.84

Корреляция

Корреляция между USHYX и MGOYX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и MGOYX

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности MGOYX в 14.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHYX
USAA High Income Fund		7.02%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%
MGOYX
Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund		14.48%15.37%15.72%4.54%12.23%25.13%18.63%60.72%49.01%19.34%12.76%10.52%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и MGOYX

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки MGOYX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и MGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

USHYXMGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-57.23%

+23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-7.81%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-40.49%

+25.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-40.49%

+15.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-4.28%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-11.02%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.56%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и MGOYX

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 1.55%, в то время как у Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund (MGOYX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USHYXMGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

6.09%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

10.83%

-8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

18.09%

-14.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

25.07%

-20.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

23.23%

-17.76%