PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHYX с GPAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USHYX с GPAFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USHYX (USAA High Income Fund) and GPAFX (Victory RS Large Cap Alpha Fund) are both mutual funds - USHYX is a High Yield Bonds fund managed by Victory, while GPAFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, USHYX returned 5.04%/yr vs 11.27%/yr for GPAFX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. USHYX charges 0.76%/yr vs 0.89%/yr for GPAFX.

Доходность

Сравнение доходности USHYX и GPAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у GPAFX с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции USHYX уступали акциям GPAFX по среднегодовой доходности: 5.04% против 11.27% соответственно.

USHYX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.54%
1 год
6.05%
3 года*
8.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
5.04%

GPAFX

1 день
-0.49%
1 месяц
-1.14%
С начала года
3.94%
6 месяцев
4.86%
1 год
18.45%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USHYX и GPAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHYX
USAA High Income Fund		1.10%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%
GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund		3.94%15.80%20.95%13.27%-4.64%23.04%-1.05%30.73%-9.55%18.32%

Correlation

The correlation between USHYX and GPAFX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 1999 г.

0.33

The correlation between USHYX and GPAFX shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA High Income Fund

Victory RS Large Cap Alpha Fund

Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с IEMGUSHYX с BNDUSHYX с ITOT
Часто сравнивают с GPAFX:
GPAFX с VEIPXGPAFX с LEXCXGPAFX с SPYGPAFX с ACIIXGPAFX с USBLXGPAFX с AVERXGPAFX с GQHPX

Доходность на риск

USHYX vs. GPAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GPAFX
Ранг доходности на риск GPAFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPAFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHYX c GPAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYXGPAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.73

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.51

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.30

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.31

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

8.27

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHYX vs. GPAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа GPAFX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и GPAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYXGPAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.73

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.64

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.46

+0.84

Просадки

Сравнение просадок USHYX и GPAFX

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки GPAFX в -62.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и GPAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USHYXGPAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-62.16%

+28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-7.82%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.75%

-13.86%

+10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-20.30%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-40.08%

+15.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-3.12%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-16.38%

+13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.18%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и GPAFX

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 0.79%, в то время как у Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USHYXGPAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

2.59%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

7.63%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

10.47%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.60%

15.87%

-11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

17.62%

-12.15%

Сравнение комиссий USHYX и GPAFX

USHYX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии GPAFX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и GPAFX

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности GPAFX в 10.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund		10.77%11.19%14.74%1.12%9.93%12.50%3.80%3.84%21.74%8.36%6.84%13.78%
USHYX
USAA High Income Fund		6.98%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%

Часто задаваемые вопросы

USHYX and GPAFX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPAFX has higher volatility (2.59%) compared to USHYX (0.79%). In terms of maximum drawdown, USHYX dropped -33.59% vs GPAFX's -62.16%.

USHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USHYX и GPAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор