PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHYX с CPMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USHYX с CPMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).

USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности USHYX и CPMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHYX и CPMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%
CPMPX
Changing Parameters Fund		0.09%6.65%-3.47%8.13%-0.22%3.86%13.43%6.82%-1.19%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции USHYX превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 5.37% против 4.32% соответственно.

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%

CPMPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.44%
3 года*
3.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA High Income Fund

Changing Parameters Fund

Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с ITOTUSHYX с IEMGUSHYX с BND
Часто сравнивают с CPMPX:
CPMPX с RPHIXCPMPX с KHYAXCPMPX с FYAIXCPMPX с LSIOXCPMPX с THHYXCPMPX с DCHYXCPMPX с MDHVX

Сравнение комиссий USHYX и CPMPX

USHYX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.

CPMPX
Changing Parameters Fund
USHYX
USAA High Income Fund

Доходность на риск

USHYX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CPMPX
Ранг доходности на риск CPMPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPMPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHYX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYXCPMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

3.37

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

5.48

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.89

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

4.84

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

18.86

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHYX vs. CPMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа CPMPX равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и CPMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYXCPMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

3.37

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.38

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.10

+0.19

Корреляция

Корреляция между USHYX и CPMPX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и CPMPX

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности CPMPX в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%
CPMPX
Changing Parameters Fund		3.82%3.83%0.00%4.26%5.03%4.24%6.94%2.85%1.71%3.32%2.25%1.51%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и CPMPX

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и CPMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

USHYXCPMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-8.87%

-24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-1.31%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-8.13%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-8.13%

-16.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.83%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-1.87%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.34%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и CPMPX

USAA High Income Fund (USHYX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что USHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USHYXCPMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

0.70%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

1.38%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

1.90%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

3.83%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

3.13%

+2.34%