PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGNX с PRGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGNX с PRGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Government Securities Fund (USGNX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX).

USGNX управляется Victory. Фонд был запущен 31 янв. 1991 г.. PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности USGNX и PRGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Government Securities Fund (USGNX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGNX и PRGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGNX
USAA Government Securities Fund		-0.05%7.20%1.94%4.13%-8.13%-1.05%5.48%5.60%1.05%1.35%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.87%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, USGNX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у PRGMX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции USGNX превзошли акции PRGMX по среднегодовой доходности: 1.59% против 1.40% соответственно.

USGNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.13%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.59%

PRGMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.97%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Government Securities Fund

T. Rowe Price GNMA Fund

Часто сравнивают с USGNX:
USGNX с VFITXUSGNX с USAUXUSGNX с USAAXUSGNX с MDSIXUSGNX с FNBGXUSGNX с RFBAXUSGNX с USHYX
Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с PREIXPRGMX с FVIIXPRGMX с DFFGXPRGMX с VSBSXPRGMX с VUSTXPRGMX с RFBAXPRGMX с FNBGX

Сравнение комиссий USGNX и PRGMX

USGNX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PRGMX в 0.58%.

PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund
USGNX
USAA Government Securities Fund

Доходность на риск

USGNX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGNX
Ранг доходности на риск USGNX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGNX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Government Securities Fund (USGNX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGNXPRGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.77

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.53

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.01

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

8.77

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGNX vs. PRGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGNX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа PRGMX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGNX и PRGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGNXPRGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.77

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.30

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.94

+0.19

Корреляция

Корреляция между USGNX и PRGMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGNX и PRGMX

Дивидендная доходность USGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности PRGMX в 6.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGNX
USAA Government Securities Fund		3.48%3.75%3.65%2.77%2.07%3.02%2.84%2.46%2.26%2.07%2.07%2.38%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		6.90%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%

Просадки

Сравнение просадок USGNX и PRGMX

Максимальная просадка USGNX за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGNX и PRGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGNXPRGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.03%

-18.22%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-2.93%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-17.70%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.03%

-18.22%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.91%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-2.25%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.00%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности USGNX и PRGMX

Текущая волатильность для USAA Government Securities Fund (USGNX) составляет 1.30%, в то время как у T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что USGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGNXPRGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.74%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

2.76%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

4.77%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

6.33%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

4.73%

-0.95%