PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGNX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGNX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Government Securities Fund (USGNX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

USGNX управляется Victory. Фонд был запущен 31 янв. 1991 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности USGNX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Government Securities Fund (USGNX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGNX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGNX
USAA Government Securities Fund		-0.05%7.20%1.94%4.13%-8.13%-1.05%5.48%5.60%1.05%-0.20%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, USGNX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

USGNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.13%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.59%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Government Securities Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с USGNX:
USGNX с VFITXUSGNX с MDSIXUSGNX с USAAXUSGNX с FNBGXUSGNX с RFBAXUSGNX с USAUXUSGNX с USHYX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий USGNX и FUAMX

USGNX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

USGNX
USAA Government Securities Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

USGNX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGNX
Ранг доходности на риск USGNX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGNX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Government Securities Fund (USGNX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGNXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.79

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.18

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.43

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

4.04

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGNX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGNX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGNX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGNXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.79

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.03

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.22

+0.91

Корреляция

Корреляция между USGNX и FUAMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGNX и FUAMX

Дивидендная доходность USGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGNX
USAA Government Securities Fund		3.48%3.75%3.65%2.77%2.07%3.02%2.84%2.46%2.26%2.07%2.07%2.38%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USGNX и FUAMX

Максимальная просадка USGNX за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGNX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGNXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.03%

-20.25%

+8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-3.10%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-18.27%

+6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-6.78%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-7.33%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.09%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности USGNX и FUAMX

Текущая волатильность для USAA Government Securities Fund (USGNX) составляет 1.30%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что USGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGNXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.65%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

2.90%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

4.88%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

6.61%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

5.87%

-2.09%