Сравнение USGLX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности USGLX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGLX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -11.39% | 2.94% | 18.17% | 29.14% | -29.76% | 19.18% | 35.40% | 33.07% | 3.35% | 25.38% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, USGLX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции USGLX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 10.92% против 8.72% соответственно.
USGLX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -11.26%
- 1 год
- -4.62%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 10.92%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGLX и TVRIX
USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
USGLX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
USGLX
TVRIX
Сравнение USGLX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGLX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.97 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.43 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.48 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 6.06 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGLX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.97 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.33 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между USGLX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGLX и TVRIX
Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.03%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 32.03% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USGLX и TVRIX
Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGLX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -39.36% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -8.45% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -24.87% | -11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -39.36% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.11% | -9.20% | -11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -6.10% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.06% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGLX и TVRIX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что USGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGLX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 4.44% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 7.84% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 12.61% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 14.46% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 17.80% | +2.44% |