PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USGLX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USGLX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGLX и TILIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
-13.88%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
-9.78%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

С начала года, USGLX показывает доходность -13.88%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции USGLX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 10.60% против 16.52% соответственно.


USGLX

1 день
0.53%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-13.88%
6 месяцев
-13.56%
1 год
-6.98%
3 года*
7.24%
5 лет*
2.21%
10 лет*
10.60%

TILIX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-9.34%
1 год
17.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий USGLX и TILIX

USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.


Доходность на риск

USGLX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 11
Ранг коэф-та Мартина

TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGLX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USGLXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.83

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

1.35

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.19

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.97

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.78

3.32

-5.10

USGLX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGLX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа TILIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGLX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USGLXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.83

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.58

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Корреляция

Корреляция между USGLX и TILIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и TILIX

Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.96%, что больше доходности TILIX в 4.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
32.96%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
4.89%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок USGLX и TILIX

Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и TILIX.


Загрузка...

Показатели просадок


USGLXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-50.54%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-16.24%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-32.68%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-32.68%

-4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.33%

-13.10%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-7.77%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.73%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и TILIX

Текущая волатильность для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) составляет 4.66%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что USGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USGLXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

6.72%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

12.38%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

22.61%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

21.50%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

21.04%

-0.81%