Сравнение USGLX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности USGLX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGLX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -13.88% | 2.94% | 18.17% | 29.14% | -29.76% | 19.18% | 35.40% | 33.07% | 3.35% | 25.38% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, USGLX показывает доходность -13.88%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции USGLX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 10.60% против 16.52% соответственно.
USGLX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- -13.88%
- 6 месяцев
- -13.56%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 10.60%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGLX и TILIX
USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
USGLX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
USGLX
TILIX
Сравнение USGLX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGLX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.83 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | 1.35 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.97 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 3.32 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGLX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.83 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.58 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между USGLX и TILIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGLX и TILIX
Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.96%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 32.96% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок USGLX и TILIX
Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGLX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -50.54% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -16.24% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -32.68% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -32.68% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.33% | -13.10% | -10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -7.77% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 4.73% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGLX и TILIX
Текущая волатильность для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) составляет 4.66%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что USGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGLX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 6.72% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 12.38% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 22.61% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 21.50% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 21.04% | -0.81% |