PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USGLX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USGLX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGLX и TAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
-11.39%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, USGLX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции USGLX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 10.92% против 11.59% соответственно.


USGLX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-11.26%
1 год
-4.62%
3 года*
8.27%
5 лет*
2.48%
10 лет*
10.92%

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Сравнение комиссий USGLX и TAGRX

USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии TAGRX в 1.01%.


Доходность на риск

USGLX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина

TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGLX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USGLXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.40

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.70

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.10

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.56

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

1.91

-2.70

USGLX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGLX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGLX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USGLXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.40

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.36

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между USGLX и TAGRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и TAGRX

Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.03%, что больше доходности TAGRX в 13.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
32.03%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок USGLX и TAGRX

Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и TAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


USGLXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-58.45%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-14.04%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-29.10%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-36.96%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-11.64%

-9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-11.57%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

4.13%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и TAGRX

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что USGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USGLXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.19%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

10.11%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

18.91%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

20.21%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

20.50%

-0.26%