PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGLX с JFCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USGLX с JFCIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) and JFCIX (John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund) are both mutual funds - USGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock, while JFCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, USGLX returned 11.51%/yr vs 14.14%/yr for JFCIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USGLX charges 1.13%/yr vs 0.83%/yr for JFCIX.

Доходность

Сравнение доходности USGLX и JFCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USGLX показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у JFCIX с доходностью -2.60%. За последние 10 лет акции USGLX уступали акциям JFCIX по среднегодовой доходности: 11.51% против 14.14% соответственно.

USGLX

1 день
-1.79%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-7.00%
1 год
-4.46%
3 года*
8.15%
5 лет*
2.08%
10 лет*
11.51%

JFCIX

1 день
-1.45%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-3.08%
1 год
6.02%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.44%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGLX и JFCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-6.42%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		-2.60%4.83%23.65%34.78%-23.41%30.12%27.76%36.36%-14.37%27.39%

Correlation

The correlation between USGLX and JFCIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г.

0.88

The correlation between USGLX and JFCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund

Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с VTIUSGLX с JCCIXUSGLX с MEIFXUSGLX с AMRGXUSGLX с JHNBXUSGLX с JFIVXUSGLX с SVBAX
Часто сравнивают с JFCIX:
JFCIX с VOOJFCIX с QQQJFCIX с TAGRXJFCIX с JCCIXJFCIX с IVVJFCIX с JFIVXJFCIX с HTD

Доходность на риск

USGLX vs. JFCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 11
Ранг коэф-та Мартина
JFCIX
Ранг доходности на риск JFCIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFCIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFCIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFCIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFCIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFCIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGLX c JFCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USGLXJFCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.49

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
0.75

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.09

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.48

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

1.51

-2.19

USGLX vs. JFCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGLX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа JFCIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGLX и JFCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USGLX и JFCIX

Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки JFCIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и JFCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGLXJFCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-37.06%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-14.11%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-23.81%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-28.39%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-37.06%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.69%

-5.83%

-10.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-5.58%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

4.43%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и JFCIX

Текущая волатильность для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) составляет 4.41%, в то время как у John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что USGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGLXJFCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.15%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

10.71%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

13.86%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

20.02%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

20.68%

-0.39%

Сравнение комиссий USGLX и JFCIX

USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии JFCIX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и JFCIX

Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.33%, что больше доходности JFCIX в 10.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		10.99%10.70%0.30%0.36%5.05%3.35%2.95%0.16%9.75%5.97%0.41%5.36%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		30.33%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%

Часто задаваемые вопросы

USGLX and JFCIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFCIX has higher volatility (5.15%) compared to USGLX (4.41%). In terms of maximum drawdown, USGLX dropped -46.82% vs JFCIX's -37.06%.

JFCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGLX и JFCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор