PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USGLX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USGLX с IOLZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) and IOLZX (ICON Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, USGLX returned 11.42%/yr vs 14.52%/yr for IOLZX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USGLX charges 1.13%/yr vs 1.04%/yr for IOLZX.

Доходность

Сравнение доходности USGLX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USGLX показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции USGLX уступали акциям IOLZX по среднегодовой доходности: 11.42% против 14.52% соответственно.

USGLX

1 день
0.62%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
-0.64%
С начала года
-1.81%
1 год
-2.30%
3 года*
8.57%
5 лет*
2.42%
10 лет*
11.42%

IOLZX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
21.02%
С начала года
28.11%
1 год
42.36%
3 года*
21.42%
5 лет*
11.47%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGLX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-1.81%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%
IOLZX
ICON Equity Fund		28.11%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Correlation

The correlation between USGLX and IOLZX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.78

Over the past year, the correlation between USGLX and IOLZX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с VTIUSGLX с JCCIXUSGLX с JHNBXUSGLX с MEIFXUSGLX с AMRGXUSGLX с JFIVXUSGLX с SVBAX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с ICTEXIOLZX с VYMIOLZX с FDTEXIOLZX с ICFSXIOLZX с FGRAX

Доходность на риск

USGLX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGLX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USGLXIOLZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.19

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
3.01

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.37

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

3.03

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

10.62

-10.98

USGLX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGLX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGLX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USGLX и IOLZX

Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и IOLZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGLXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-56.03%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-14.35%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-24.71%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-27.77%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-41.04%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-2.11%

-10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-12.58%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

4.08%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и IOLZX

Текущая волатильность для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) составляет 4.18%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что USGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGLXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.37%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

16.24%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

19.93%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

21.59%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

22.30%

-2.08%

Сравнение комиссий USGLX и IOLZX

USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и IOLZX

Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.91%, что больше доходности IOLZX в 8.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOLZX
ICON Equity Fund		8.34%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		28.91%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%

Часто задаваемые вопросы

USGLX and IOLZX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOLZX has higher volatility (5.37%) compared to USGLX (4.18%). In terms of maximum drawdown, USGLX dropped -46.82% vs IOLZX's -56.03%.

IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGLX и IOLZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор