PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGLX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGLX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности USGLX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGLX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-13.88%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, USGLX показывает доходность -13.88%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции USGLX уступали акциям IOLZX по среднегодовой доходности: 10.60% против 11.75% соответственно.

USGLX

1 день
0.53%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-13.88%
6 месяцев
-13.56%
1 год
-6.98%
3 года*
7.24%
5 лет*
2.21%
10 лет*
10.60%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с VTIUSGLX с MEIFXUSGLX с JHNBXUSGLX с JCCIXUSGLX с JVMIXUSGLX с SVBAXUSGLX с AMRGX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ADXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий USGLX и IOLZX

USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

USGLX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 11
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGLX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGLXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.84

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

1.29

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.18

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.09

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.78

3.61

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGLX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGLX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGLX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGLXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.84

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.32

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Корреляция

Корреляция между USGLX и IOLZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и IOLZX

Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.96%, что больше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		32.96%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USGLX и IOLZX

Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGLXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-56.03%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-15.69%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-27.77%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-41.04%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.33%

-13.74%

-9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-12.72%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.72%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и IOLZX

Текущая волатильность для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) составляет 4.66%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что USGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGLXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

6.73%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

14.09%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

23.57%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

21.32%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

22.25%

-2.02%