Сравнение USGLX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности USGLX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGLX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -11.39% | 2.94% | 18.17% | 29.14% | -29.76% | 19.18% | 35.40% | 33.07% | 3.35% | 25.38% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции USGLX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 10.92% против 16.72% соответственно.
USGLX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -11.26%
- 1 год
- -4.62%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 10.92%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGLX и EFCNX
USGLX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
USGLX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
USGLX
EFCNX
Сравнение USGLX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGLX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 2.43 | -2.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 3.41 | -3.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.84 | -0.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.87 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 3.10 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGLX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.43 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.50 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.63 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между USGLX и EFCNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGLX и EFCNX
Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.03%, что больше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 32.03% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USGLX и EFCNX
Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGLX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -38.34% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -14.32% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -38.34% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -38.34% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.11% | 0.00% | -21.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -8.74% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 7.45% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGLX и EFCNX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGLX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 0.00% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 5.20% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 22.14% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 23.15% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 22.85% | -2.61% |