PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGLX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGLX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности USGLX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGLX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-13.88%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%6.60%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, USGLX показывает доходность -13.88%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

USGLX

1 день
0.53%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-13.88%
6 месяцев
-13.56%
1 год
-6.98%
3 года*
7.24%
5 лет*
2.21%
10 лет*
10.60%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с VTIUSGLX с MEIFXUSGLX с JCCIXUSGLX с JHNBXUSGLX с SVBAXUSGLX с JVMIXUSGLX с AMRGX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий USGLX и BBLIX

USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

USGLX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGLX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGLXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

1.10

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.40

1.69

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.29

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.94

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.78

3.81

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGLX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGLX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGLX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGLXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.10

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.65

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между USGLX и BBLIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и BBLIX

Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.96%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		32.96%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USGLX и BBLIX

Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGLXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-33.49%

-13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-10.22%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-28.06%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.33%

-1.80%

-21.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-6.48%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.62%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и BBLIX

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что USGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGLXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

1.57%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

6.08%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

16.12%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

16.08%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

18.80%

+1.43%