Сравнение USGG с BRZU
USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) and BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - USGG tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR) while BRZU tracks the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. USGG charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for BRZU.
Доходность
Сравнение доходности USGG и BRZU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USGG
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- -27.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRZU
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 46.87%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- -16.81%
Сравнение доходности по годам USGG и BRZU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | -5.41% |
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 2.79% |
Correlation
The correlation between USGG and BRZU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USGG vs. BRZU — Ранг доходности на риск
USGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BRZU
Сравнение USGG c BRZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USGG | BRZU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USGG и BRZU
Максимальная просадка USGG за все время составила -77.74%, что меньше максимальной просадки BRZU в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGG и BRZU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGG | BRZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.74% | -99.71% | +21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.39% | -99.21% | +40.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.00% | -89.56% | +42.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USGG и BRZU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGG | BRZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 224.62% | 49.99% | +174.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 224.62% | 55.49% | +169.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 224.62% | 82.70% | +141.92% |
Сравнение комиссий USGG и BRZU
USGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BRZU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGG и BRZU
USGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 2.43% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USGG and BRZU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.
BRZU has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.00% for USGG.
USGG tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR), while BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for USGG and 1.29% for BRZU.
Подберите оптимальное распределение для USGG и BRZU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор