Сравнение USGG с BRZU
USGG (Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF) and BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - USGG tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR) while BRZU tracks the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. USGG charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for BRZU.
Доходность
Сравнение доходности USGG и BRZU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USGG
- 1 день
- -16.46%
- 1 месяц
- -50.31%
- 6 месяцев
- -54.22%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRZU
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- 4.62%
- 6 месяцев
- 6.82%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- 58.87%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- -19.98%
Сравнение доходности по годам USGG и BRZU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | -57.10% |
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 9.68% |
Correlation
The correlation between USGG and BRZU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USGG vs. BRZU — Ранг доходности на риск
USGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BRZU
Сравнение USGG c BRZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF (USGG) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USGG | BRZU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USGG и BRZU
Максимальная просадка USGG за все время составила -81.13%, что меньше максимальной просадки BRZU в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGG и BRZU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGG | BRZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.13% | -99.71% | +18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -99.16% | +18.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.09% | -89.61% | +39.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USGG и BRZU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGG | BRZU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.96% | 49.90% | +168.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.96% | 55.28% | +162.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.96% | 82.28% | +135.68% |
Сравнение комиссий USGG и BRZU
USGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BRZU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGG и BRZU
USGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRZU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares | 1.92% | 2.39% | 8.73% | 3.24% | 4.70% | 6.29% | 0.78% | 0.95% | 1.04% | 0.74% |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USGG and BRZU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.
BRZU has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for USGG.
USGG tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR), while BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for USGG and 1.29% for BRZU.
Подберите оптимальное распределение для USGG и BRZU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор