Сравнение USGDX с SSAFX
USGDX (Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust) and SSAFX (State Street Aggregate Bond Index Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, USGDX returned 0.67%/yr vs 27.80%/yr for SSAFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USGDX charges 0.52%/yr vs 0.02%/yr for SSAFX.
Доходность
Сравнение доходности USGDX и SSAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USGDX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у SSAFX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции USGDX уступали акциям SSAFX по среднегодовой доходности: 0.67% против 27.80% соответственно.
USGDX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -1.33%
- 10 лет*
- 0.67%
SSAFX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 27.80%
Сравнение доходности по годам USGDX и SSAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGDX Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust | -1.93% | 13.54% | -6.80% | 4.64% | -13.25% | -2.18% | 5.79% | 7.23% | 0.08% | 2.91% |
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 0.22% | 6.81% | 1.34% | 5.61% | -13.30% | -1.72% | 978.57% | 8.69% | -0.12% | 3.38% |
Correlation
The correlation between USGDX and SSAFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г. | 0.89 |
The correlation between USGDX and SSAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USGDX vs. SSAFX — Ранг доходности на риск
USGDX
SSAFX
Сравнение USGDX c SSAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGDX | SSAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.89 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 5.75 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGDX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.39 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.01 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.10 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.09 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок USGDX и SSAFX
Максимальная просадка USGDX за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки SSAFX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGDX и SSAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGDX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -18.74% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -2.74% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.70% | -6.09% | -12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -18.10% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.33% | -18.74% | -11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -2.81% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -4.41% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 0.90% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGDX и SSAFX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что USGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGDX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 1.26% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 2.63% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 3.74% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 5.95% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 277.46% | -268.57% |
Сравнение комиссий USGDX и SSAFX
USGDX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SSAFX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGDX и SSAFX
Дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности SSAFX в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 4.17% | 3.70% | 3.76% | 3.16% | 2.49% | 1.90% | 2.41% | 2.88% | 2.82% | 2.42% | 2.21% | 3.21% |
USGDX Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust | 5.03% | 4.73% | 5.20% | 3.09% | 2.51% | 2.18% | 2.79% | 3.67% | 3.13% | 3.11% | 3.13% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, USGDX and SSAFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
USGDX has higher volatility (3.40%) compared to SSAFX (1.26%). In terms of maximum drawdown, USGDX dropped -30.33% vs SSAFX's -18.74%.
SSAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USGDX и SSAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор