PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGDX с MCBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USGDX с MCBDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USGDX (Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust) and MCBDX (MassMutual Core Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, USGDX returned 0.67%/yr vs 5.39%/yr for MCBDX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.52% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USGDX и MCBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и MassMutual Core Bond Fund (MCBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USGDX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у MCBDX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции USGDX уступали акциям MCBDX по среднегодовой доходности: 0.67% против 5.39% соответственно.

USGDX

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-1.83%
1 год
6.93%
3 года*
2.24%
5 лет*
-1.33%
10 лет*
0.67%

MCBDX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.06%
3 года*
4.86%
5 лет*
6.67%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGDX и MCBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		-1.93%13.54%-6.80%4.64%-13.25%-2.18%5.79%7.23%0.08%2.91%
MCBDX
MassMutual Core Bond Fund		0.74%8.03%1.13%6.64%-15.29%38.26%8.42%9.62%-0.48%4.60%

Correlation

The correlation between USGDX and MCBDX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1997 г.

0.85

The correlation between USGDX and MCBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust

MassMutual Core Bond Fund

Часто сравнивают с USGDX:
USGDX с GLDUSGDX с FSMOXUSGDX с DINDXUSGDX с PCGTXUSGDX с CPODXUSGDX с MACGXUSGDX с PRCIX
Часто сравнивают с MCBDX:
MCBDX с TDIVMCBDX с MDVAXMCBDX с MOSAXMCBDX с MDDAXMCBDX с DLBMXMCBDX с DLHYXMCBDX с MGFAX

Доходность на риск

USGDX vs. MCBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGDX
Ранг доходности на риск USGDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGDX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGDX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGDX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MCBDX
Ранг доходности на риск MCBDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCBDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCBDX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCBDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCBDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCBDX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGDX c MCBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и MassMutual Core Bond Fund (MCBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGDXMCBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.73

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.64

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

2.32

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

7.79

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGDX vs. MCBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGDX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа MCBDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGDX и MCBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGDXMCBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.73

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.33

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.37

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.04

Просадки

Сравнение просадок USGDX и MCBDX

Максимальная просадка USGDX за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки MCBDX в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGDX и MCBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGDXMCBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-22.01%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-2.87%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-5.34%

-13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-22.01%

-7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.33%

-22.01%

-8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-4.25%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-3.53%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.86%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности USGDX и MCBDX

Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что USGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGDXMCBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

1.35%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

2.77%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

3.87%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.15%

20.10%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

14.44%

-5.55%

Сравнение комиссий USGDX и MCBDX

И USGDX, и MCBDX имеют комиссию равную 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGDX и MCBDX

Дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности MCBDX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCBDX
MassMutual Core Bond Fund		4.48%4.50%1.93%4.62%3.83%31.12%5.98%3.35%3.32%2.96%3.29%1.43%
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust		5.03%4.73%5.20%3.09%2.51%2.18%2.79%3.67%3.13%3.11%3.13%2.63%

Часто задаваемые вопросы

USGDX and MCBDX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USGDX has higher volatility (3.40%) compared to MCBDX (1.35%). In terms of maximum drawdown, USGDX dropped -30.33% vs MCBDX's -22.01%.

MCBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGDX и MCBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор