Сравнение USGDX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
USGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности USGDX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGDX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGDX Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust | -1.71% | 13.54% | -6.80% | 4.64% | -13.25% | -2.18% | 5.79% | 7.23% | 0.08% | 2.91% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.29% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, USGDX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции USGDX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 0.79% против 2.53% соответственно.
USGDX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 0.79%
LSSAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGDX и LSSAX
USGDX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Доходность на риск
USGDX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
USGDX
LSSAX
Сравнение USGDX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGDX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.61 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.49 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 3.41 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 10.00 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGDX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.61 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.25 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.59 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.95 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между USGDX и LSSAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGDX и LSSAX
Дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности LSSAX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGDX Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust | 4.88% | 4.73% | 5.20% | 3.09% | 2.51% | 2.18% | 2.79% | 3.67% | 3.13% | 3.11% | 3.13% | 2.63% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 4.28% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок USGDX и LSSAX
Максимальная просадка USGDX за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGDX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGDX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -16.40% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -2.45% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -16.40% | -13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.33% | -16.40% | -13.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -1.53% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -1.98% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 0.84% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGDX и LSSAX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что USGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGDX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 1.24% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 2.68% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 4.69% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 5.73% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.81% | 4.39% | +4.42% |