PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USGDX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USGDX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGDX и BIMSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust
-1.29%13.54%-6.80%4.64%-13.25%-2.18%5.79%7.23%0.08%2.91%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, USGDX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции USGDX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 0.84% против 2.04% соответственно.


USGDX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
2.08%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
0.84%

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust

Baird Intermediate Bond Fund

Сравнение комиссий USGDX и BIMSX

USGDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.


Доходность на риск

USGDX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USGDX
Ранг доходности на риск USGDX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGDX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USGDXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.50

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.23

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.33

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

8.69

-7.35

USGDX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGDX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа BIMSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGDX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USGDXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.50

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.30

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.63

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.09

-0.60

Корреляция

Корреляция между USGDX и BIMSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USGDX и BIMSX

Дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности BIMSX в 3.56%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGDX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust
4.86%4.73%5.20%3.09%2.51%2.18%2.79%3.67%3.13%3.11%3.13%2.63%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок USGDX и BIMSX

Максимальная просадка USGDX за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGDX и BIMSX.


Загрузка...

Показатели просадок


USGDXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-13.07%

-17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-1.87%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-13.00%

-16.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.33%

-13.07%

-17.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-1.30%

-6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-1.59%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

0.50%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USGDX и BIMSX

Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что USGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USGDXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.03%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

1.67%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

2.80%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

3.86%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.81%

3.24%

+5.57%