Сравнение USGDX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
USGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности USGDX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGDX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGDX Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust | -1.29% | 13.54% | -6.80% | 4.64% | -13.25% | -2.18% | 5.79% | 7.23% | 0.08% | 2.91% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, USGDX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции USGDX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 0.84% против 2.04% соответственно.
USGDX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 0.84%
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGDX и BIMSX
USGDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.
Доходность на риск
USGDX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
USGDX
BIMSX
Сравнение USGDX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGDX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.50 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.23 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.33 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 8.69 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGDX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.50 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.30 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.63 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.09 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между USGDX и BIMSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGDX и BIMSX
Дивидендная доходность USGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGDX Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust | 4.86% | 4.73% | 5.20% | 3.09% | 2.51% | 2.18% | 2.79% | 3.67% | 3.13% | 3.11% | 3.13% | 2.63% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок USGDX и BIMSX
Максимальная просадка USGDX за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGDX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGDX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -13.07% | -17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -1.87% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -13.00% | -16.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.33% | -13.07% | -17.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -1.30% | -6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -1.59% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 0.50% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGDX и BIMSX
Morgan Stanley U.S. Government Securities Trust (USGDX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что USGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGDX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 1.03% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 1.67% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 2.80% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 3.86% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.81% | 3.24% | +5.57% |