Сравнение USFR с VMRXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX).
USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. VMRXX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности USFR и VMRXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USFR и VMRXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.07% |
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 0.59% | 4.25% | 3.45% | 4.65% | 0.00% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у VMRXX с доходностью 0.59%.
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
VMRXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и VMRXX
USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VMRXX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USFR vs. VMRXX — Ранг доходности на риск
USFR
VMRXX
Сравнение USFR c VMRXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR | VMRXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 14.37 | 3.51 | +10.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 42.77 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.64 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 103.21 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 658.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR | VMRXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37 | 3.51 | +10.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 2.69 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между USFR и VMRXX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и VMRXX
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VMRXX в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 3.69% | 4.15% | 3.38% | 4.54% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и VMRXX
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и VMRXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USFR | VMRXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и VMRXX
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) имеет более высокую волатильность в 0.08% по сравнению с Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USFR | VMRXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.00% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 0.77% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 1.17% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 1.01% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.81% | 1.01% | -0.20% |