Сравнение USFR с VMRXX
USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) and VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) are both funds - USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. USFR is passively managed, while VMRXX is actively managed. Over the past 5 years, USFR returned 3.66%/yr vs 2.76%/yr for VMRXX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. USFR charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for VMRXX.
Доходность
Сравнение доходности USFR и VMRXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у VMRXX с доходностью 1.50%.
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
VMRXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFR и VMRXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.07% |
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 1.50% | 4.25% | 3.45% | 4.65% | 0.00% | 0.01% |
Correlation
The correlation between USFR and VMRXX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR vs. VMRXX — Ранг доходности на риск
USFR
VMRXX
Сравнение USFR c VMRXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR | VMRXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 202.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 783.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR | VMRXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01 | 3.67 | +11.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 9.25 | 2.77 | +6.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 2.76 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок USFR и VMRXX
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и VMRXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR | VMRXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и VMRXX
Текущая волатильность для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.06%, в то время как у Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR | VMRXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.30% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 0.79% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 1.12% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 1.02% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.81% | 1.02% | -0.21% |
Сравнение комиссий USFR и VMRXX
USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VMRXX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и VMRXX
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что сопоставимо с доходностью VMRXX в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 3.88% | 4.15% | 3.38% | 4.54% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFR and VMRXX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMRXX has higher volatility (0.30%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, USFR dropped -1.36% vs VMRXX's 0.00%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.01 vs 3.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFR и VMRXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор