Сравнение USFR.L с XT01.L
USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - USFR.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index while XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USFR.L returned 3.59%/yr vs 3.37%/yr for XT01.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. USFR.L charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for XT01.L.
Доходность
Сравнение доходности USFR.L и XT01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USFR.L торгуется в USD, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USFR.L показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у XT01.L с доходностью 1.35%.
USFR.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
XT01.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFR.L и XT01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 1.59% | 4.13% | 5.41% | 4.94% | 2.05% | -0.16% | -0.00% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.35% | 4.54% | 5.13% | 4.49% | 0.82% | 0.44% | 0.55% |
Correlation
The correlation between USFR.L and XT01.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск
USFR.L
XT01.L
Сравнение USFR.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR.L | XT01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.17 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.72 | 4.57 | +10.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.09 | 13.51 | +44.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 0.95 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.39 | 0.71 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.64 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок USFR.L и XT01.L
Максимальная просадка USFR.L за все время составила -2.99%, что больше максимальной просадки XT01.L в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и XT01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -2.42% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -0.87% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | -1.04% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.89% | -2.42% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.49% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.29% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR.L и XT01.L
Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) составляет 0.28%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 1.48% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 3.50% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 4.18% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 4.75% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 4.72% | -2.88% |
Сравнение комиссий USFR.L и XT01.L
USFR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR.L и XT01.L
Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.99% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFR.L and XT01.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.
USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for USFR.L and 0.06% for XT01.L.
Подберите оптимальное распределение для USFR.L и XT01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор