Сравнение USFR.L с FLOS.L
USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) and FLOS.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - USFR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while FLOS.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USFR.L returned 3.92%/yr vs 3.53%/yr for FLOS.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. USFR.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for FLOS.L.
Доходность
Сравнение доходности USFR.L и FLOS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USFR.L торгуется в USD, в то время как FLOS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USFR.L показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у FLOS.L с доходностью 2.28%.
USFR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
FLOS.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 2.57%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFR.L и FLOS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.00% | 4.17% | 5.46% | 4.95% | 2.06% | -0.16% | 0.58% | 1.59% |
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.28% | 12.69% | 4.47% | 11.59% | -9.95% | -0.80% | 3.25% | 1.65% |
Correlation
The correlation between USFR.L and FLOS.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR.L vs. FLOS.L — Ранг доходности на риск
USFR.L
FLOS.L
Сравнение USFR.L c FLOS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFR.L | FLOS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.12 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 1.06 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.62 | 2.47 | +39.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFR.L и FLOS.L
Максимальная просадка USFR.L за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки FLOS.L в -30.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и FLOS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR.L | FLOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -30.24% | +27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -4.48% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.75% | -7.75% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.75% | -23.39% | +21.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.96% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -6.47% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.93% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR.L и FLOS.L
Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) составляет 0.89%, в то время как у iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR.L | FLOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.58% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 5.24% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 6.79% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 8.72% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.70% | 9.62% | -6.92% |
Сравнение комиссий USFR.L и FLOS.L
USFR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FLOS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR.L и FLOS.L
Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FLOS.L в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOS.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.68% | 5.02% | 5.93% | 5.46% | 1.50% | 0.57% | 1.62% | 2.95% | 2.27% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 4.73% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFR.L and FLOS.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.
USFR.L is categorized as Government Bonds, while FLOS.L is Ultra Short-Term Bonds. USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while FLOS.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.15% for USFR.L and 0.12% for FLOS.L.
Подберите оптимальное распределение для USFR.L и FLOS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор