PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USFR.L с FLOS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USFR.L и FLOS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USFR.L торгуется в USD, в то время как FLOS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLOS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USFR.L показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у FLOS.L с доходностью 2.28%.


USFR.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
2.83%
С начала года
3.00%
1 год
4.84%
3 года*
4.98%
5 лет*
3.92%
10 лет*

FLOS.L

1 день
-0.27%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.57%
С начала года
2.28%
1 год
4.77%
3 года*
6.50%
5 лет*
3.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFR.L и FLOS.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
3.00%4.17%5.46%4.95%2.06%-0.16%0.58%1.59%
FLOS.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
2.28%12.69%4.47%11.59%-9.95%-0.80%3.25%1.65%

Correlation

The correlation between USFR.L and FLOS.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Доходность на риск

USFR.L vs. FLOS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USFR.L
Ранг доходности на риск USFR.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

FLOS.L
Ранг доходности на риск FLOS.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOS.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOS.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOS.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOS.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOS.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR.L c FLOS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USFR.LFLOS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.12

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

1.06

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.62

2.47

+39.15

USFR.L vs. FLOS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR.L на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа FLOS.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR.L и FLOS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USFR.L и FLOS.L

Максимальная просадка USFR.L за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки FLOS.L в -30.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и FLOS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USFR.LFLOS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.99%

-30.24%

+27.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-4.48%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.75%

-7.75%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.75%

-23.39%

+21.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.96%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-6.47%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.93%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR.L и FLOS.L

Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) составляет 0.89%, в то время как у iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (FLOS.L) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USFR.LFLOS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.58%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

5.24%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

6.79%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

8.72%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

9.62%

-6.92%

Сравнение комиссий USFR.L и FLOS.L

USFR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FLOS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR.L и FLOS.L

Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FLOS.L в 4.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLOS.L
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4.68%5.02%5.93%5.46%1.50%0.57%1.62%2.95%2.27%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
4.73%4.32%5.24%4.58%0.78%0.00%0.57%1.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USFR.L and FLOS.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLOS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLOS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.

USFR.L is categorized as Government Bonds, while FLOS.L is Ultra Short-Term Bonds. USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while FLOS.L tracks Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.15% for USFR.L and 0.12% for FLOS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFR.L и FLOS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор