PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USFR.L с DRGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USFR.L с DRGG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - USFR.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index while DRGG.L tracks the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USFR.L returned 3.92%/yr vs 2.15%/yr for DRGG.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. USFR.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.

Доходность

Сравнение доходности USFR.L и DRGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USFR.L торгуется в USD, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USFR.L показывает доходность 3.00%, а DRGG.L немного выше – 3.01%.

USFR.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
2.83%
С начала года
3.00%
1 год
4.84%
3 года*
4.98%
5 лет*
3.92%
10 лет*
—

DRGG.L

1 день
0.04%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
3.57%
С начала года
3.01%
1 год
6.22%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFR.L и DRGG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD		3.00%4.17%5.46%4.95%2.06%-0.16%0.00%
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.01%5.68%3.04%0.01%-5.38%7.53%-24.68%

Correlation

The correlation between USFR.L and DRGG.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с USFR.L:
USFR.L с IB01.LUSFR.L с SGOVUSFR.L с IBTU.LUSFR.L с USFRUSFR.L с VMFXXUSFR.L с IBTAUSFR.L с ISTB
Часто сравнивают с DRGG.L:
DRGG.L с BCOM.LDRGG.L с CNYB.LDRGG.L с CYGB.LDRGG.L с EMHG.LDRGG.L с EMLB.LDRGG.L с IBTG.LDRGG.L с IRCP.L

Доходность на риск

USFR.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFR.L
Ранг доходности на риск USFR.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DRGG.L
Ранг доходности на риск DRGG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGG.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGG.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USFR.LDRGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.20

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.71

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.23

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

3.76

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.62

13.54

+28.07

USFR.L vs. DRGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR.L на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа DRGG.L равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR.L и DRGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USFR.L и DRGG.L

Максимальная просадка USFR.L за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и DRGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USFR.LDRGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.99%

-27.95%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.65%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.75%

-3.61%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.75%

-12.16%

+10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.02%

+14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-21.38%

+21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.46%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR.L и DRGG.L

Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) составляет 0.89%, в то время как у L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USFR.LDRGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.35%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

4.49%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

5.16%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

6.53%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

12.45%

-9.75%

Сравнение комиссий USFR.L и DRGG.L

USFR.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR.L и DRGG.L

Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности DRGG.L в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		0.01%2.04%2.27%2.48%2.61%1.40%0.00%0.00%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD		4.73%4.32%5.24%4.58%0.78%0.00%0.57%1.09%

Часто задаваемые вопросы

USFR.L and DRGG.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USFR.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USFR.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.

USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.15% for USFR.L and 0.30% for DRGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFR.L и DRGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор