Сравнение USFR.L с CYGB.L
USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - USFR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USFR.L returned 3.92%/yr vs 4.95%/yr for CYGB.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. USFR.L charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности USFR.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USFR.L торгуется в USD, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USFR.L показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.39%.
USFR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- —
CYGB.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 3.39%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFR.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.00% | 4.17% | 5.46% | 4.95% | 2.06% | -0.16% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.39% | 9.91% | 9.53% | 12.79% | -8.81% | -1.56% |
Correlation
The correlation between USFR.L and CYGB.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between USFR.L and CYGB.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
USFR.L
CYGB.L
Сравнение USFR.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFR.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.09 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 0.97 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.62 | 2.20 | +39.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFR.L и CYGB.L
Максимальная просадка USFR.L за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки CYGB.L в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -22.10% | +19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -4.04% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.75% | -6.48% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.75% | -21.63% | +19.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.67% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -4.36% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.78% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR.L и CYGB.L
Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) составляет 0.89%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.86% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 5.73% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 7.40% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 8.87% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.70% | 8.74% | -6.04% |
Сравнение комиссий USFR.L и CYGB.L
USFR.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR.L и CYGB.L
Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 4.73% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
USFR.L and CYGB.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
USFR.L is categorized as Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.15% for USFR.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для USFR.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор