PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USFR.L с CYGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USFR.L и CYGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USFR.L торгуется в USD, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USFR.L показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.39%.


USFR.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
2.83%
С начала года
3.00%
1 год
4.84%
3 года*
4.98%
5 лет*
3.92%
10 лет*

CYGB.L

1 день
-0.38%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
3.64%
С начала года
3.39%
1 год
3.93%
3 года*
7.75%
5 лет*
4.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFR.L и CYGB.L


2026 (YTD)20252024202320222021
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
3.00%4.17%5.46%4.95%2.06%-0.16%
CYGB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.39%9.91%9.53%12.79%-8.81%-1.56%

Correlation

The correlation between USFR.L and CYGB.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.05

The correlation between USFR.L and CYGB.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Доходность на риск

USFR.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USFR.L
Ранг доходности на риск USFR.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

CYGB.L
Ранг доходности на риск CYGB.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYGB.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYGB.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYGB.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYGB.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYGB.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USFR.LCYGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.09

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

0.97

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.62

2.20

+39.42

USFR.L vs. CYGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR.L на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа CYGB.L равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR.L и CYGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USFR.L и CYGB.L

Максимальная просадка USFR.L за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки CYGB.L в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и CYGB.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USFR.LCYGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.99%

-22.10%

+19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-4.04%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.75%

-6.48%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.75%

-21.63%

+19.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-4.36%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.78%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR.L и CYGB.L

Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) составляет 0.89%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USFR.LCYGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.86%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

5.73%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

7.40%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

8.87%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

8.74%

-6.04%

Сравнение комиссий USFR.L и CYGB.L

USFR.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR.L и CYGB.L

Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CYGB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
1.70%1.84%2.13%2.38%2.68%2.21%0.00%0.00%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
4.73%4.32%5.24%4.58%0.78%0.00%0.57%1.09%

Часто задаваемые вопросы


USFR.L and CYGB.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USFR.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USFR.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.

USFR.L is categorized as Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.15% for USFR.L and 0.40% for CYGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFR.L и CYGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор